討論串[討論] 有人有這樣"放空"美股的經驗嗎?
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http://goldtrade-bear.blogspot.tw/2008/11/etfs.html. google找的，看他第五點的說明大概可以知道這種ETF的組成方式，當然我覺. 得更可能的做法是用期貨來複製指數跟調整槓桿。. 可以看得出來追蹤誤差的來源在於它沒辦法做到完美維持同樣槓桿，因此每
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你這邊有誤解. 1.幫你賺3162 2.幫你賺6480 3.幫你賺12098. 3賺得的確是1的3.826倍阿. 怎麼會沒有超過三倍?. 所謂的三倍槓桿. 是每日的漲跌幅*3. 所以今天漲10% 槓桿要漲30%. 也就是原本的變11000 槓桿的變13000. 不是原本的變11000 槓桿的變330
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我採用我上篇的分析 來討論s大這篇文章. 當然這樣 槓桿型的本來就比較會衰退損失. 可是以上的例子證明了兩件是. 1. "放空"SPXU(三倍放空)2.8倍比"作多"UPRO(三倍作多)2.2倍. 可以發現 "借卷放空short sale高倍數槓桿"確實 比 做多"放空型ETF"效果還好. 尤其是借
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似乎少考慮了1.總資金可買張數問題 2.買入點位時每支ETF淨值不同. --------------------------------------------------------. 舉2011/10/4(近年最低點)到2012/11/21(上周五收盤價)之SP500相關ETF為例. 假設以一萬
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看了一文章 "Shorting Leveraged ETF Pairs" http://0rz.tw/Hltdl. 我看有人用 同時等量賣空(正負向)2X槓桿ETF. shorting equal amounts of the long and short double ETFs.. "I’ve b
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