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討論串[心得] 最差的30年rolling return，到底有多差?
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[心得] 最差的30年rolling return，到底有多差?
推噓27(27推 0噓 49→)留言76則，0人參與, 3周前最新作者daze (一期一會)時間3周前 (2024/10/27 22:47), 3周前編輯資訊
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最近看到了些談 30-year rolling return 的文章. 突然想到，最差的30年rolling return，到底有多差?. ===. 考慮某投資，假設其年報酬率為獨立同分佈，且服從對數常態分佈。. (這裡假設了分佈的型態，但並不對μ跟σ做估計。). 問: 該投資未來三十年的累積報酬率
(還有598個字)
#2
Re: [心得] 最差的30年rolling return，到底有多差?
推噓19(19推 0噓 19→)留言38則，0人參與, 3周前最新作者yesjimmy62 (~凰之翼~)時間3周前 (2024/10/30 07:48), 編輯資訊
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小弟剛好對這頗有興趣. 以下是一點拙見：. ----------------------------------------------. 1. 為什麼股價是對數常態，而不是常態分佈？. 常態分佈的數值本身沒有上下限. 可以說，負無限和正無限都有機率發生(當然機率很小很小). 但這對股價來說是不對的
(還有926個字)
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