[問題] 關於債券不同到期日的利率問題

看板Fund (基金板)作者 (OH YES~~)時間17年前 (2008/11/02 12:10), 編輯推噓1(102)
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最近在看債券基金的投資標的 找阿找發現了一的有趣的現象 一般的美國債券或銀行定存都是隨著到期日越長而利率越高 但我發現有些評比A以下的公司債 利率對到期日的表就像坐雲霄飛車一樣上上下下 有時長期的利率還比短期的低 這令我無法理解 一般時間越長受到波動應該越大,利率越高才對 不知版上高手是否知道其中原因?? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.207.13

11/02 12:27, , 1F
如果預期未來會降息的話,長天期就比短天期有利。
11/02 12:27, 1F

11/02 12:28, , 2F
銀行外幣定存有時也會有類似的情況。短天期利率較高。
11/02 12:28, 2F

11/05 08:34, , 3F
搭配看公債利率 應該公債利率有這種狀況
11/05 08:34, 3F
文章代碼(AID): #193IWpUY (Fund)
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