Re: [新聞] 聯準會拉警報：升息恐提早(存續期解釋)
存續期
又稱duration,
衡量利率風險，
舉例， 如果存續期=4
理論上，
利率升1%時，這檔基金跌4%
升2%,基金跌8%
依此類推，反之亦然
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※ 編輯: djo (211.75.90.85), 07/18/2014 15:26:57
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Convexity就像是牛頓力學與相對論一樣，
你懂相對論，很好，
不懂，用牛頓力學也能理解世界
我覺得基金板眾不需要多會一個名詞，
有觀念就夠了
※ 編輯: djo (211.75.90.85), 07/18/2014 17:16:55
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Fixed income要講可以講到非常深，
畢竟這是全世界最多錢的地方。
不過我猜你沒算過Convexity，
你可以學公式算一下(信用風險別忘了)
看影響有沒有那麼大(我自己是覺得還好)
多算幾次後，
你就可以從average maturity years(平均到期年份)感受債券的大約凸度了
https://www.spdrs.com/product/fund.seam?ticker=jnk
這是JNK 的資料
※ 編輯: djo (211.75.90.85), 07/18/2014 17:34:28
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