[心得] 全球債券違約率 1981-2013
期間1981~2013 共計33年度(早期的會失準 例如1981年CCC/C違約率為0)
以信用評等分
平均違約率(千分位後四捨五入)
AAA 0%
AA 0.02%
A 0.06%
BBB 0.23%
BB 0.98%
B 4.61%
CCC/C 23.76%
如採計1999-2013共15年資料
平均違約率(我用計算機按的 可能會計算錯誤)
AAA 0%
AA 0.03%
A 0.09%
BBB 0.22%
BB 0.81%
B 4.21%
CCC/C 27.35%
最大違約率 2009 2008
CCC/C 48.94%(2009) 同最大違約率 26.73%(2008)
B 13.84%(1991) 10.80%(2009) 4.06%(2008)
BB 4.22%(1982) 0.73%(2009) 0.80%(2008)
BBB 1.01%(2002) 0.54%(2009) 0.49%(2008)
A 0.39%(2008) 0.22%(2009) 同最大違約率
AA 0.38%(2008) 0%(2009) 同最大違約率
AAA 0%
以區域分
美國&tax heavens 歐洲 新興市場 其他
平均違約率 4.29% 3.17% 3.40% 4.33%
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來源
Standard & Poor's Global Fixed Income Research
and Standard & Poor's CreditPro®
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http://www.maalot.co.il/publications/FTS20140324161422.pdf
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