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[討論] 高業題目

看板License (證照考試)作者時間15年前 (2010/11/22 02:28), 編輯推噓0(0推 0噓 6→)
留言6則, 2人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
由兩種股票組成的投資組合圖形中，當其報酬率相關係數等於多少時， 其各組合點為一直線 答案是1 要把組合後的標準差抵消掉 這樣組合點才能為一直線 相關係數應該要-1阿 為什麼是1 有友有可以說明一下嗎 感謝~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.99.101
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11/22 03:24, , 1F
那個圖Y軸為期望報酬 X軸為標準差
11/22 03:24, 1F
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11/22 03:25, , 2F
他是要考效率前緣為一直線 那就是相關係數=1
11/22 03:25, 2F
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11/22 03:26, , 3F
-1<相關係數<1時 會呈現圓滑 當相關係數=-1時
11/22 03:26, 3F
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11/22 03:27, , 4F
風險在某個權重下可以完全被分散
11/22 03:27, 4F
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11/22 22:28, , 5F
直線的涵意是投組風險只是兩種資產風險的線性組合
11/22 22:28, 5F
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11/22 22:32, , 6F
並沒有風險分散
11/22 22:32, 6F
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