[疑惑] 結構型商品第12期第3題

看板License (證照考試)作者 (胖吟)時間11年前 (2014/12/13 16:43), 編輯推噓2(203)
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投資人買入美元優利型債券面額一萬美元,利率5%,期間一個月,其賣出買入美元/日圓匯率選擇權執行價格為90,若到期時,美元/日元即期匯率為92,則投資人本息合計等值美元之金額為何? 答案是USD9824.28 請各位大大教我怎麼算出來的!謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.158.135.111 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/License/M.1418460233.A.26B.html

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本利和為10000*(1+5%/12)=10041.67
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OPTION損失為10000*(92-90)/92=217.39
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相加即為答案
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H大是相減吧?
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12/13 20:43, , 5F
恩恩
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文章代碼(AID): #1KY_n99h (License)
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