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討論串[疑惑] 97Q4分析師投資學考題-關於凸性怎麼計算？
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Re: [疑惑] 97Q4分析師投資學考題-關於凸性怎麼計算？
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者tyke123 (等待)時間17年前 (2009/05/31 12:56), 編輯資訊
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僅考慮存續期間: MD = -(dP/P)/dr. 9.8 = -(dP/78.75)/-0.015. dP =11.57625. P1 =78.75+11.57625 = 90.32625. 加入凸性修正低估漲幅高估跌幅的BUG:. 考慮凸性變動價格 =0.5*凸性*(dr)^2*P. =0.5*
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Re: [疑惑] 97Q4分析師投資學考題-關於凸性怎麼計算？
推噓1(1推 0噓 1→)留言2則，0人參與, 最新作者DreamKite (全力備戰GMAT^^)時間17年前 (2009/05/31 01:18), 編輯資訊
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Effective D = (X-80)/(78.75*0.015)=9.8. 這樣算出來是X=91.58. 公式: Effective D = (調整後價格-原始利息)/(現時價格*下降BP數). 可是還是有誤差....看有沒有高手會解. --. 矜持不是冷淡，冷靜不是冷漠 共勉之. --. ※
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