Re: [疑惑] 97Q4分析師投資學考題-關於凸性怎麼計算？
看板License (證照考試)作者DreamKite (全力備戰GMAT^^)時間17年前 (2009/05/31 01:18)推噓1(1推 0噓 1→)留言2則, 2人參與討論串1/2 (看更多)
※ 引述《nctugirl (學習生活)》之銘言：
: 這題小妹也是完全看不懂的狀態，請前輩幫幫我。標準答案是(C)
: 問題：一張12年到期半年付息一次的公債，面值100元，票面利率8%，
: 目前交易的價格為78.75元，該債券的有效存續期間(effective duration)為9.8年，
: 凸性為130，請問當市場利率下降150bps時，債券價格將調整為多少元？
: (A)67.17元
: (B)86.47元
: (C)91.48元
: (D)95.43元
Effective D = (X-80)/(78.75*0.015)=9.8
這樣算出來是X=91.58
公式: Effective D = (調整後價格-原始利息)/(現時價格*下降BP數)
可是還是有誤差....看有沒有高手會解
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矜持不是冷淡，冷靜不是冷漠 共勉之
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.167.98.219
推
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