Re: [問題] 請問一個台指與摩台期貨價差交易的問題
我相信市場上一定有人這樣做
不過資金沒有大到一定程度的人不建議
畢竟兩個指數的結算日不同 成分股差很多
加權指數的成分股是所有個股 摩台指的成分股是MSCI所選取通常是各類股的績優股
只能說加權指數跟摩台指的走勢高度正相關 但很明顯絕對不可能是100%
兩個指數做套利 要考慮的太多 有這個時間不如去把期指操作好
而且 我覺得很奇怪 為什麼兩個指數的價差(嚴格說來不是價差)非得收斂不可
一般說來績優股所構成的指數本來就理當比以所有個股為成分股的加權指數強勢不是嗎
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