Re: [問題]請問逆勢系統的停損

看板Option (期貨與選擇權)作者stasis (流雨風雪)時間17年前 (2008/09/21 19:41)推噓6(6推 0噓 5→)

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※ 引述《BigJohn (大約翰)》之銘言： [deleted] : 也就是說你放著大魚不吃，專去吃小魚 : 吃小魚，表示你每個轉折點都一定要抓到，而且要很準確這裡不是很苟同，基本上所有的順勢系統都會碰到類似的問題：勝率低。這陣子這種波幅巨大的盤當然順勢系統出頭，但遇到2002/10-2003/06或2004/05-2005/11之類的行情咧？極端一點來說，2001/12-2002/04這類的行情，事後看波幅不小，但對突破加碼型的系統來說，卻會是種折磨。再說，台股在統計上很明顯不是個效率市場，順勢系統也一直有用，（雖然以10年為統計單位的話，報酬率持續往下走）但歐美股則不然，不信的話，請你把你的順勢系統拿去S&P或DAX/CAC跑回歸，歐股大概報酬率為正但遠不如買進持有，美股則很有可能為負。（除非你用超長週期的系統：winnning trade持有時間平均半年以上）那些支持效率市場的人，也不完全是蛋頭，至少你能想到的系統，人家大概已經全跑完了。原物料跑順勢系統，已經有很多書做過統計，有的甚至幾年才會出一個大的winning trade，所以海龜系統才會同時持有多種類型的部位，以求績效的平均化，總之勝率還是低。 : 只要一個轉折點你沒抓到，就是不你吃小魚了，而是小魚吃你的小gg : 請問你有多少小gg給小魚吃？簡而言之，一套資金管理系統，給一套勝率低的順勢系統用，小gg不會被吃光的話，那用在逆勢系統，同樣也不會被吃光。 911那次我到4000以上才開始作多，勉強不算摸底吧； SARS那次我在4200作多，應該算摸底； 2005/10破底2B之後直接翻多，摸底； 2006/08因為投資人信心指數極低，摸底翻多；試單結束後的持有階段都超過1000點。現在我也在摸底，so what？摸底摸失敗大不了摸摸鼻子出場，沒什麼大不了的。 op版也看了好幾年，每次噴了幾千點，就會有人跳出來誓死支持順勢系統，不過震盪個半年以上大概就會消失；換有人說自己賣勒式跨式賺了多少多少，盤久噴出之後又統統閉了嘴…… 除了d神，好像沒有人講話這麼嗆，還能在版上大聲兩年以上的，希望過幾年還看的到你呀…… ^^ （d神：幹！躺著也中槍） -- ◢╴╴﹨ ◣ ◢█︳◣ ↗↙ ▲ ▼ ▼ ●∵阿啦~這不是 ∴ ◢╴ ＼∕ ◣█╲╴ ↗↙ ∴ ▼ ◣ ▼ ▼◣◥ ︾︾新阿姆斯特炫風 ψKENOS ◢＼﹨﹨◢◥◣█◢ ↖↘ ∵ ▆▆▆ ▼ ▆▆▆ ∥∴噴射阿姆斯特砲 ﹨◢████◤ ↗↙ ∵ ▆▅▅▆ ▆▅▅▆ ∴嗎? 完成度真高阿 ◢██◣ ◢██◢◤ ↗↙ ∴ ▲ ╱╱╱ ‥ ／／／▲ 後面那個? 不是啦~ █◣█◢ ◢██◢◤＼◣↗↙ ∵∴ ◣ ︸ ◢ ∵ 那個不是阿銀啦~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.216.81.7 ※ 編輯: stasis 來自: 61.216.81.7 (09/21 19:54)