PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

[問題] 選擇權是跟期指走還是大盤走

看板Option (期貨與選擇權)作者 (花落誰家)時間17年前 (2008/10/03 12:22), 編輯推噓8(8推 0噓 15→)
留言23則, 13人參與, 最新討論串1/1
不好意思問了一個新手問題 請問一下 選擇權是跟期指在走還是大盤呢 3Q -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.61.58
推
10/03 12:23, , 1F
有互動關係，這牽扯到套利的行為不好解釋
10/03 12:23, 1F
推
10/03 12:24, , 2F
大部份還是期指的樣子，對未來的預期
10/03 12:24, 2F
→
10/03 12:24, , 3F
期指~出現價差可以套利~不過那是券商的專利
10/03 12:24, 3F
→
10/03 12:30, , 4F
狗跟主人的關係 @@
10/03 12:30, 4F
推
10/03 12:33, , 5F
期貨指護最終要跟大盤做結算
10/03 12:33, 5F
→
10/03 12:34, , 6F
數
10/03 12:34, 6F
→
10/03 12:34, , 7F
樓上正姐
10/03 12:34, 7F
→
10/03 12:34, , 8F
樓上上
10/03 12:34, 8F
→
10/03 12:34, , 9F
選擇權也是 所以沒有誰跟誰走的問題
10/03 12:34, 9F
→
10/03 12:37, , 10F
價差靠近跟遠離是相對的關係，不是絕對的方向
10/03 12:37, 10F
推
10/03 12:39, , 11F
樓上說的也很經闢 推
10/03 12:39, 11F
推
10/03 12:46, , 12F
大部分是期指跟大盤，依時間不同比重就不同，還有時間價值
10/03 12:46, 12F
→
10/03 12:46, , 13F
就醬
10/03 12:46, 13F
推
10/03 12:52, , 14F
可是我看價外三四檔 會跟著期指提早反應 但是大盤卻還沒
10/03 12:52, 14F
→
10/03 12:53, , 15F
動 所以會有過度反應加權指數的現象
10/03 12:53, 15F
→
10/03 13:00, , 16F
結算時會以加權指數為主，但由於期貨也是預期加權
10/03 13:00, 16F
→
10/03 13:00, , 17F
所以還沒結算前都會跟著指期跑
10/03 13:00, 17F
推
10/03 13:18, , 18F
跟期指 結算時期指跟大盤 所以結算時選擇權跟期指跟大盤
10/03 13:18, 18F
推
10/03 18:10, , 19F
都有，它叫衍生性商品顧名思義最終還是看大盤
10/03 18:10, 19F
→
10/03 19:12, , 20F
普通人而言 套利的空間之微薄 幾乎會因為交易成本而不存在
10/03 19:12, 20F
→
10/03 19:13, , 21F
先知道 衍生性的標的是什麼 是現貨指數 確實與期貨有關
10/03 19:13, 21F
→
10/03 19:13, , 22F
但充其量是當作市場未來預期的觀察方式之一
10/03 19:13, 22F
→
10/03 20:10, , 23F
到底是正妹還是正姐???
10/03 20:10, 23F
‣ 更多 wayza 的文章
文章代碼(AID): #18vPtgc0 (Option)
Option 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 wayza 的文章
文章代碼(AID): #18vPtgc0 (Option)