[心得] 選擇權和期貨之漲跌點數計算法

看板Option (期貨與選擇權)作者Aspirinman (富足人生俱樂部)時間17年前 (2008/10/13 10:19)推噓2(2推 0噓 0→)

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由期交所網頁上所公告的規則是 http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_1.htm 期貨－漲跌幅限制：最大漲跌幅限制為前一營業日結算價上下7% http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_5.htm 選擇權－漲跌幅限制：權利金每日最大漲跌點數以前一營業日臺灣證券交易所發行量加權股價指數收盤價之7%為限台指期九月份契約上週四結算價為 5062 漲幅限制為 7 % 跌幅限制更改為 3.5 % 5062 × 7 % = 354.34 5062 × 3.5 % = 177.17 所以今日九月台指期之漲跌區間為 4885 ～ 5416 加權指數上週四收盤價為5130.71 今日選擇權漲跌幅限制皆為 7 % 5130.71 × 7 % = 359.1497 但是選擇權另一項限制是 http://www.taifex.com.tw/chinese/2/2_5.htm 權利金報價單位－ ● 報價未滿10點：0.1點 ● 報價10點以上，未滿50點：0.5點 ● 報價50點以上，未滿500點：1點 ● 報價500點以上，未滿1,000點：5點 ● 報價1,000點以上：10點所以以11月選擇權為例今日的漲跌停分別是(結算價為上週四之結算價) 類別履約價結算價漲停跌停 CALL 4800 480 835 120 CALL 4900 448 805 88 CALL 5000 389 745 29.5 CALL 5100 305 660 0.1 CALL 5200 258 615 0.1 CALL 5300 215 570 0.1 CALL 5400 179 535 0.1 CALL 5500 146 505 0.1 CALL 5600 117 476 0.1 類別履約價結算價漲停跌停 PUT 4800 254 610 0.1 PUT 4900 294 650 0.1 PUT 5000 332 690 0.1 PUT 5100 380 735 20.5 PUT 5200 432 790 72 PUT 5300 485 840 125 PUT 5400 560 915 200 PUT 5500 640 995 280 PUT 5600 665 1020 305 在特別的日子順便複習一下交易規則希望可以幫助到大家 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.146.5.33