Re: [問題] 關於星期一 if 3.5%解禁~
※ 引述《iforever (..)》之銘言：
: 恩~強者我同事(先承認不是我)..
: 星期五~看put隱函波動率快要80~
: 一口氣單邊s4300p..40口 均價大概300左右~兩平點約4000~
: 他是認為有可能會像上次一樣~
: 星期一如果繼續跌停 會變成call漲put跌
: 這樣現貨約4420~期貨4185..
: put的價錢依舊"看來"反應過度..
我用回文好了
星期五的動作是在尾盤put狂漲的時候賣4300P, 均價379
觀察一下星期四五的不同,雖然台指都是跌停,逆價差都是200多
但put改跟著摩台走, 星期四的put並沒有長成葡萄樹
而星期五就長得跟大樹一樣高了
所以put和摩台已經反映了國際盤的崩跌
這時動作勝率並沒有想像中差
另外這樣的做法也是想吃吃隱含波動率的豆腐
期貨選擇權是零和,有人賺就有人賠
照d神的說法,大不了賠錢而已
各位可以思考上星期五應該怎麼操作
見愛buy 43c,sell43p組成台指的方式,成本只有4100多
也是在台指跌停失真時的一種摸底的操作
op板有很多高手,但他們實在懶得跟鄉民囉嗦
希望全倒大能回來加入閒聊,選擇權組合魔人k大也能繼續分享
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