[問題] 權證履約價的算法

看板Option (期貨與選擇權)作者 (孤單北半球)時間17年前 (2008/11/24 21:42), 編輯推噓5(5015)
留言20則, 6人參與, 最新討論串1/1
1. 問題類別:權證履約價算法 2. 問題描述: 因為有幾張權證今天到期了,該股股價56,履約價55.77,權證價格1元,執行比例0.20 如果這樣的話,我要怎麼履約呢,這樣划算嗎?還是退回現金划算呢,請大大們教一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.113.137.6

11/24 21:45, , 1F
成本價?
11/24 21:45, 1F

11/24 21:47, , 2F
成本價 0.7
11/24 21:47, 2F

11/24 21:48, , 3F
....
11/24 21:48, 3F

11/24 21:49, , 4F
怎麼?
11/24 21:49, 4F

11/24 21:50, , 5F
今天到期了,那不就沒機會交易?
11/24 21:50, 5F

11/24 21:50, , 6F
就等結算不是嗎?
11/24 21:50, 6F

11/24 21:51, , 7F
沒特別說的話,她會退現金差價給你....
11/24 21:51, 7F

11/24 21:52, , 8F
如果想要換現股回來的話,就要看妳對該標的股怎麼想了...
11/24 21:52, 8F

11/24 21:52, , 9F
請問怎麼計算呢
11/24 21:52, 9F

11/24 21:53, , 10F
交給專業的樓下回答!
11/24 21:53, 10F

11/24 22:01, , 11F
這個鋼筋配錯了喔 至少要在四根8號 Mn不太夠 咦!? 跑錯版
11/24 22:01, 11F

11/24 22:05, , 12F
0.23*0.2=0.46 以收盤價 和權證價格來묠這樣算正確嗎?
11/24 22:05, 12F

11/24 22:05, , 13F
看起來還是今天收盤前賣掉比較划算...如果明後天沒大漲
11/24 22:05, 13F

11/24 22:07, , 14F
權證的最後交易日,我沒記錯的話,是到期日前三天
11/24 22:07, 14F

11/24 22:08, , 15F
這樣算對嗎...看到1:0.2的就不太想玩了 苦主真有耐心
11/24 22:08, 15F

11/24 22:15, , 16F
請問0.23怎麼計算出來的呢
11/24 22:15, 16F

11/24 22:16, , 17F
56-55.77=.23
11/24 22:16, 17F

11/24 22:16, , 18F
0.23*0.2 不是0.1058嗎
11/24 22:16, 18F

11/24 22:16, , 19F
先搞懂 權證價=內含價+ 時間價~~
11/24 22:16, 19F

11/25 01:16, , 20F
到期不就直接履約了 你虧77%喔
11/25 01:16, 20F
文章代碼(AID): #19AgzYuq (Option)
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