[問題] 選擇權價格的問題

看板Option (期貨與選擇權)作者 (五角)時間17年前 (2009/01/12 13:40), 編輯推噓2(2012)
留言14則, 6人參與, 最新討論串1/1
在下有一個可能很蠢很簡單的問題 可是一直想不透 麻煩有空大大回答了>< "假設A股票股價為50,則下列哪一個以A股票為標的資產的選擇權,其價格最低?" 1) 履約價40買權 2) 履約價50買權 3) 履約價50賣權 4) 履約價55賣權 我自己已經把第一跟第四個選項剔除了,不過剩下的不知道怎麼選= = 有大大知道答案嗎? 還是題目有誤呢? 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.115.205.92

01/12 13:42, , 1F
c會比較貴一點點
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01/12 13:43, , 2F
喔喔先謝謝 不過是為什麼壓@@
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01/12 13:44, , 3F
r>0
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01/12 13:46, , 4F
??
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01/12 14:07, , 5F
2呀!!! PUT-CALL PARITY
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01/12 14:08, , 6F
所以應該是賣權比較便宜 是3 搞錯XD
01/12 14:08, 6F

01/12 14:10, , 7F
只有PUT-CALL PARITY的方式嗎 直覺的話要怎麼想??
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01/12 14:16, , 8F
50塊 最多跌50 漲可以漲超過50
01/12 14:16, 8F

01/12 14:23, , 9F
感謝解答的大大
01/12 14:23, 9F

01/12 16:40, , 10F
用直覺的話 大盤五千 假設上漲下跌機率相同
01/12 16:40, 10F

01/12 16:41, , 11F
漲到五千五 跟跌到四千五~都是漲跌10%~但乘數效果漲會較快
01/12 16:41, 11F

01/12 16:42, , 12F
所以C值錢~~ 不過用PARITY的資產組合角度想 還是正統點
01/12 16:42, 12F

01/12 16:49, , 13F
應該是C最便宜吧??
01/12 16:49, 13F

01/12 16:49, , 14F
喔喔看錯了
01/12 16:49, 14F
文章代碼(AID): #19QjVDKR (Option)
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