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[問題] 摩台指的問題?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (你最強)時間17年前 (2009/05/04 11:04), 編輯推噓3(3推 0噓 8→)
留言11則, 4人參與, 最新討論串1/1
我用現貨去除摩台指的現貨 得到26.8左右 也就是說摩台指換算現貨約是 1點換26.8嗎?? 那現在摩台正價差10點 換算成台指期就是正價差268點囉??? 可以這樣想嗎?? 還是有別的更準確的方法? -- 期貨紀錄 http://www.wretch.cc/blog/sixpower -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.232.102.171
推
05/04 11:09, , 1F
用何時的去除?台股連兩天到7%,你用這兩交易日的下去除會失真
05/04 11:09, 1F
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05/04 11:10, , 2F
喔喔喔 沒看到妳說是現貨
05/04 11:10, 2F
推
05/04 11:14, , 3F
這樣算的問題在於摩台指成分不完全等於台指
05/04 11:14, 3F
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05/04 11:15, , 4F
尤其這幾天大型權值股漲勢比中小型強,所以摩台指會相對較強
05/04 11:15, 4F
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05/04 11:16, , 5F
這幾天摩台的漲勢都比選擇權合成期貨高一點...
05/04 11:16, 5F
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05/04 11:17, , 6F
摩台指是台股特別挑幾隻，那幾隻比大盤強摩台就比台指強
05/04 11:17, 6F
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05/04 11:17, , 7F
像現在就是這情況，可以比價但也不是完全類比
05/04 11:17, 7F
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05/04 12:07, , 8F
那有辦法估計現在摩台正價差16 差不多期貨正價差多少?
05/04 12:07, 8F
推
05/04 12:11, , 9F
用現貨去除看看。
05/04 12:11, 9F
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05/04 12:11, , 10F
約1比26.8吧？
05/04 12:11, 10F
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05/04 12:25, , 11F
那現在正價差16 X26.8= 428 這數目真是驚人!!!
05/04 12:25, 11F
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