Re: [行情] 過了幾天，再來看看6400的call
看板Option (期貨與選擇權)作者victor740519 ( )時間17年前 (2009/05/14 21:45)推噓14(14推 0噓 30→)留言44則, 10人參與討論串4/5 (看更多)
推
05/14 08:51,
05/14 08:51
推
05/14 11:10,
05/14 11:10
→
05/14 11:10,
05/14 11:10
→
05/14 11:11,
05/14 11:11
說詳細一點好了......
看到這兩個問題，就知道我說的不夠清楚......
策略A：
1.開盤漲停或是接近漲停，追漲停
沒追到，末盤撤掉
2.追到漲停，看OP漲的幅度，如果出現超漲的狀況，用OP組合成期貨，對消
只要到結算前沒鎖死，OP跟期貨的價格一定會收斂
3.如果沒發生，末盤出掉，損失手續費。
如果漲停打開關不回去，立刻出掉
當日最大損失為契約價值的14%
這還是漲停直接掉到跌停才出掉的狀況
當然可以考慮莫名其妙的從漲跌突然變成跌停，而且鎖死好幾天
但我想，這是多慮
這方法相當於當沖，只是使用OP反做當成平倉。
策略B(跟A同樣的原理，只是買賣順序相反)：
1.當OP出現大量溢價，就做合成期貨反向做
這種狀況只會發生在漲、跌停鎖死，因為沒鎖死，就會有人去套利抹平
2.掛期貨漲停買，如果打開，那就賺到
如果沒打開，可以把溢價部份當作獲利保護，留倉
3.隔天，市價進期貨，把OP對消
請注意跟做期貨的差別，期貨停板進貨的人，是以平盤做為損益0點
但是做OP的人，是以昨日做的價位做為損益0點
起跑點比做期貨的人有利
4.如果期貨繼續鎖死不讓人對消，就把OP出掉，認賠。
這風險比上面那個方法大，但我想還是比做期貨賭鎖死打開要安全的多.....
因為溢價部份就是少賠的部份
拿上次兩根當例子
TXO06000Q9 台指0905 6000合成 價差
時間 開盤 收盤 開 收 開 收
2009/4/28 5766 5582 5755 5585 -11 3
2009/4/29 5648 5622 5619 5628 -29 6
2009/4/30 6015 6015 5972 6292 -43 277
2009/5/4 6363 6436 6369 6651 6 215
2009/5/5 6637 6540 6705 6545 68 5
2009/5/6 6510 6540 6509 6535 -1 -5
請注意，4/30空在6015的人，即使5/4號開盤出掉，也虧了348點
如果是以OP做合成期貨放空，隔日開盤平掉，也只虧71點
即使用OP在收盤之前空，損失也不會大於348點
因為當時已經出現溢價，溢價會讓人空在比6015高的地方
在那種狀況下，OP相對於期貨的優勢很明顯
當然，這方法不帶表迴避掉風險
但相較於空漲停價、多跌停，等鎖死打開而言，這方法比較有利
以及有人提到追漲停，萬一隔日吃跌停怎麼辦？
事實上，如果4/30追到漲停，那當天看OP漲的差不多，就可以把期貨對消掉了
先把賺的收進口袋，就不用心驚膽跳的等隔天開盤
請問這兩個策略還有沒有什麼問題?
歡迎提出討論 ^^
策略A的風險我覺得我可以接受
下次遇到鎖死時，可能會去試試看
--
あ な た の 怨 み 、 晴 ら し ま す 。
|
送信 ▏
￣￣￣
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.161.38
→
05/14 21:51, , 1F
05/14 21:51, 1F
→
05/14 21:51, , 2F
05/14 21:51, 2F
推
05/14 21:58, , 3F
05/14 21:58, 3F
推
05/14 22:07, , 4F
05/14 22:07, 4F
推
05/14 22:38, , 5F
05/14 22:38, 5F
→
05/14 22:40, , 6F
05/14 22:40, 6F
→
05/14 22:41, , 7F
05/14 22:41, 7F
→
05/14 23:53, , 8F
05/14 23:53, 8F
→
05/14 23:53, , 9F
05/14 23:53, 9F
推
05/14 23:54, , 10F
05/14 23:54, 10F
→
05/14 23:55, , 11F
05/14 23:55, 11F
推
05/14 23:55, , 12F
05/14 23:55, 12F
→
05/14 23:55, , 13F
05/14 23:55, 13F
→
05/14 23:57, , 14F
05/14 23:57, 14F
推
05/14 23:59, , 15F
05/14 23:59, 15F
→
05/14 23:59, , 16F
05/14 23:59, 16F
→
05/15 00:00, , 17F
05/15 00:00, 17F
→
05/15 00:01, , 18F
05/15 00:01, 18F
推
05/15 00:12, , 19F
05/15 00:12, 19F
→
05/15 00:12, , 20F
05/15 00:12, 20F
推
05/15 09:48, , 21F
05/15 09:48, 21F
→
05/15 09:58, , 22F
05/15 09:58, 22F
推
05/15 10:22, , 23F
05/15 10:22, 23F
→
05/15 12:22, , 24F
05/15 12:22, 24F
→
05/15 12:23, , 25F
05/15 12:23, 25F
→
05/15 12:24, , 26F
05/15 12:24, 26F
→
05/15 12:24, , 27F
05/15 12:24, 27F
→
05/15 12:25, , 28F
05/15 12:25, 28F
→
05/15 12:29, , 29F
05/15 12:29, 29F
→
05/15 12:29, , 30F
05/15 12:29, 30F
→
05/15 12:30, , 31F
05/15 12:30, 31F
推
05/15 12:42, , 32F
05/15 12:42, 32F
推
05/15 12:44, , 33F
05/15 12:44, 33F
→
05/15 12:45, , 34F
05/15 12:45, 34F
→
05/15 12:46, , 35F
05/15 12:46, 35F
推
05/15 12:56, , 36F
05/15 12:56, 36F
推
05/15 13:14, , 37F
05/15 13:14, 37F
→
05/15 13:14, , 38F
05/15 13:14, 38F
→
05/15 13:14, , 39F
05/15 13:14, 39F
→
05/15 13:15, , 40F
05/15 13:15, 40F
→
05/15 13:16, , 41F
05/15 13:16, 41F
→
05/15 13:16, , 42F
05/15 13:16, 42F
→
05/15 13:17, , 43F
05/15 13:17, 43F
推
05/15 23:31, , 44F
05/15 23:31, 44F
討論串 (同標題文章)
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章
110
227