[閒聊] 王醫師的一篇文章

看板Option (期貨與選擇權)作者 (小蔡)時間17年前 (2009/05/23 01:02), 編輯推噓8(8018)
留言26則, 13人參與, 最新討論串1/5 (看更多)
好像昨天還前天有看到王醫師一篇沒鎖的文章 在講短線當沖操作 印象中是這樣子的 1.停利20點 停損10點 2.一天最多做三筆 3.連續停損兩筆今天就不做了 然後就經過一些簡單的排列組合 做對三筆 => 1/8 做對兩筆 => 4/8 做對一筆 => 2/8 連錯兩筆停損 => 1/8 用這樣的系統去保證獲利 賠錢的機率只有1/8 賺錢的機率高達5/8 而且後面還有一些簡單算式去證明做越多筆賠錢的機率越高。 詳細的本文我沒有存@@ (有存的勞煩分享給我一下XD) 現下想討論時已經沒文章了 總而言之大概就是這樣 而我想討論的是..... 這個系統看似正確 不過我覺得有一個很奇怪的假設就在於: 為何觸碰停利和停損的機率是一樣的? 照理講停利要走20點距離 停損只要走10點 以機率來說 第一個假設就錯誤了吧?? 若停利和停損的機率是一樣的 應該做越多越賺 也不用限制筆數才對阿。 但散戶常常做越多筆越容易輸這確也是真的 大概就這樣@@ 打工忽然想到 想聽看看大家有什麼看法~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.232.137.175

05/23 01:03, , 1F
有點無聊的算法
05/23 01:03, 1F

05/23 01:06, , 2F
很像是實驗室的"理想狀態"....就....理論吧ㄎㄎ
05/23 01:06, 2F

05/23 01:35, , 3F
停損停利機率不相等,是這樣沒錯。
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05/23 01:36, , 4F
如果價格完全隨機移動,那不管什麼策略的期望值都是0。
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05/23 03:10, , 5F
簡單的說大噴一次就好玩了 穿價停損是很恐怖的
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05/23 03:19, , 6F
最快方式是拿每天的成交明細,用程式run一次,看一個月績效如何
05/23 03:19, 6F

05/23 06:27, , 7F
聽他在虎爛
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05/23 07:43, , 8F
用一般的網路下單系統,常常會停損超過十點
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05/23 08:05, , 9F
那就等兩個機率一樣再下單啊, 問題是怎麼知道機率是多少...
05/23 08:05, 9F

05/23 08:05, , 10F
要是知道機率, 等贏20點機率100%再下單了
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05/23 08:54, , 11F
小弟淺見:賠錢機率跟作幾次關係不大 跟技術關係比較大
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05/23 08:54, , 12F
如果硬是要說次數和賠錢機率之間有直接因果關係 我能想到的
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05/23 08:55, , 13F
1.操作者精神、體力的消耗 2.一天內上下震盪次數
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05/23 08:56, , 14F
我的想法是.. 金天波動次數多就多做 次數少就少作
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05/23 08:56, , 15F
跟著波福走勢走
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05/23 08:58, , 16F
停利是不是一定要設二十點每個人應該也不同 週五我只做三次
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05/23 08:59, , 17F
開盤到最高點之間一次(沒賣在最高) 6720~6660附近一次
05/23 08:59, 17F

05/23 09:00, , 18F
拉上來到尾盤在一次 一次獲利單口大概 30~60點之間
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05/23 09:04, , 19F
之所以為什麼停利在30~60點之間不是我設的 是走勢要這樣走
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05/23 09:04, , 20F
我只是跟著他出場進場而已 XD
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05/23 09:04, , 21F
當然每天震盪幅度不同 也會跟著改變
05/23 09:04, 21F

05/23 11:44, , 22F
那乾脆停利 50點, 停損 10點, 如果機率一樣, 這樣不是更賺!
05/23 11:44, 22F

05/23 11:57, , 23F
玩數學遊戲喔...............閱
05/23 11:57, 23F

05/23 14:56, , 24F
THX ALL 真的是有點無聊的問題XD 連我自己都不設固定停利哈
05/23 14:56, 24F

05/23 22:18, , 25F
交易策略有優勢,才會賺,跟停損停利一點關係也沒有
05/23 22:18, 25F

05/23 22:19, , 26F
小學生沒學過機率也知道~~~~完全不用搞那麼複雜的數學啦~~
05/23 22:19, 26F
文章代碼(AID): #1A5jgD6C (Option)
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