[心得] 自營跟外資的當沖功力

看板Option (期貨與選擇權)作者 (風嵐鶴翼)時間16年前 (2009/07/16 15:06), 編輯推噓5(505)
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今天外資跟自營買賣口數都差不多,從契約金額除以口數再除200可以觀察到 自營商買一口均價6729.663,賣一口6726.405,平均一口虧了三點 外資買一口均價6728.455,賣一口6729.042,平均一口賺了0.5點 算過好幾次,外資均價真的比較好 option的沒算過,不過看每天留倉也是外資比較有賺的樣子 口數 契約金額 口數 契約金額 自營商 14,535 19,563,133 14,475 19,472,944 外資及陸資 4,496 6,050,227 4,532 6,099,204 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.20.138.168 ※ 編輯: Xcd15 來自: 61.20.138.168 (07/16 15:07)

07/16 15:25, , 1F
看不懂....= =...這樣真的有賺嗎?!
07/16 15:25, 1F

07/16 15:30, , 2F
可能是用這些口數來洗盤,賺波段獲利吧
07/16 15:30, 2F

07/16 15:35, , 3F
應該不能這樣算
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07/16 16:42, , 4F
這樣算一定錯,策略上就不一樣,想想為什麼外資留倉常跟
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07/16 16:43, , 5F
自營不一樣,還有外資最喜歡怎麼操作,自營呢?
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07/16 20:31, , 6F
大小台跟選擇權組合期貨也可以互抵 然而沒結算會算留倉
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07/16 20:32, , 7F
所以單看這個算不出來 且不準
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07/16 20:33, , 8F
只有大小台互抵可以在集保那裡 直接平倉不見
07/16 20:33, 8F

07/16 20:35, , 9F
自營通常會抱不小賣方部位 如果操作一口賠3點
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07/16 20:35, , 10F
那自營今天還是賺~~~
07/16 20:35, 10F
文章代碼(AID): #1ANj63Qs (Option)
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