Re: [轉錄][問題] 這有違反選擇權原理嗎？笑了

看板Option (期貨與選擇權)作者OT2 (無界)時間15年前 (2011/01/27 00:58)推噓1(2推 1噓 4→)

留言7則, 5人參與討論串46/47 (看更多)

※ 引述《ciccio (三葉蟲要)》之銘言： : 首先這個討論串我覺得兩方主張的分別是不同的東西 : 1. "台灣期交所"規定的選擇權交易守則有些人稱這個為設計理論 : (我個人認為這不叫理論拉這叫交易規範法規....etc) : 2. 實務面上全世界認同的選擇權理論這個叫做交易定律就像是地心引力一樣 : 所以根本是張飛打岳飛...... 為什麼會有這樣的差別呢....... : 很簡單台灣是全世界唯一一個 Pre-Margin 市場 : 也就是說全世界唯一一個沒錢不能下單的市場 : 大家其實都知道期貨選擇權是槓桿性商品其實在國外保證金都是事後計算的 : (所以在台灣的感覺就是每天都在追繳所以在外資圈中台灣這樣是很變態的市場) : 也由於這個因素造成交易者的很多不便利性 : 當然有些人要說比較保護交易者也可以保護那種不懂不研究又想賺大錢的懶人 : (這也是為什麼我不可憐連動債的人因為交易者要為自己的交易負責但這又是題外話了) : 所以很多灰色地帶會被拿來使用例如差額當日補錢有些大戶會用後風控或者是拆單 : 期貨也是保證金不足不能下單但是跟選擇權最大的差異性是 : "台灣"期貨交易法裡面選擇權交易守則吧? 規定買方只能支付權利金餘額 : 有在交易的人都知道這其實是個Bullshit規定 : 因為期交所又跟你說可以有市價單那期貨商要怎麼去定價市價呢?? : 他外規只有跟期貨商說 "市價單定價不得低於市場最後成交價" 其他什麼都沒講 : 假設交易者今天算的剛好但是為了成交 "下市價" : 如同今天SASA一樣打了根天線甚至不要是天線只要差一萬塊錢就好 : 交易人會補這個錢嗎當然會因為才一萬你自己也知道你想成交這個單 : Anyway, 假如今天沒有賠錢都不會發生這些事就如同雷曼兄弟倒閉時一樣 : 期貨商開這麼多間幹麻賺什麼50/25/25的然後風險一大堆哈哈哈哈這篇說得很好小弟的內人在某間期貨商上班基本上盤中你沒平倉有賺錢是可以繼續來下單的畢竟判斷是投資人在判斷我還有聽說有些期貨商有甚麼當沖保證金減半之類的如果你虧回去了當然今天收盤後你要補錢這都是為了交易的方便性因為如同此篇所說台灣其實已經非常的不方便期貨商也真的難為保證金越少客人就往哪去不過在台灣人好利的性格之下小弟個人認為這些東西還是必要的光是未實現獲利拿來擴大槓桿就不知道有多少人死在上面另外這次的事情已經有許多大大做了精闢解析小弟不敢班門弄斧只補充一些基本大家應該都知道的東西　　希望可以幫到一些不知道人基本上選擇權的市價跟漲停價差的非常之遠　　在遠月或是成交量少的月份真的有心的人可以用限價的方式坑人例如在市價只有１點的時候掛3~4百點的價格等著你只要一有人用市價買進就會買到很不合理的3~4百點的價格這次就是一個典型的釣魚案例這種事情其實是老招了還有人出書咧叫甚麼無風險套利買股票市價買漲停不過7% 打到跌停也只有14% 期貨選擇權這種有槓桿的東西用市價只會讓自己陷入被動等著別人丟價錢給你以上希望有幫到人就好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.160.212.109