請教call波動率上升的看法
今天現貨指數跌了93點，期貨跌56
但價外的call像 9月份7800~8000這附近，竟然沒什麼跌，其中8000call還「漲2點」
請問波動率如此明顯大幅升高，該對後市有怎麼樣的解讀呢？
今天盤也沒有震盪特別劇烈，而且整個走勢也不是朝著「漲」的方向行進，波動率提高，
難道是期待明天禮拜五Bernanke的說話有助於提大幅提振現況嗎？
另外，在還沒股災之前，option的點數通常比較接近左右對稱分佈
比方說期貨8000點時，8300點的call和7700的put價位差不多，注意這邊是指期貨喔~
沒有什麼正逆價差的問題
但是現在，今天期貨7366點，差不多算7350點好了，以7350為圓心，向上下各
正負550點： 7900call 67
6800put 140
正負650點： 8000call 46
6700put 121
差這麼多，是代表投資者看空氣氛強烈？ 抑或有別的解讀？
有沒有存在套利空間？
接觸選擇權1年，還要跟各位請教請教~~謝謝:)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 123.195.180.102
→
08/25 17:06, , 1F
08/25 17:06, 1F
推
08/25 17:11, , 2F
08/25 17:11, 2F
→
08/25 17:15, , 3F
08/25 17:15, 3F
推
08/25 17:15, , 4F
08/25 17:15, 4F
→
08/25 17:15, , 5F
08/25 17:15, 5F
→
08/25 17:16, , 6F
08/25 17:16, 6F
→
08/25 17:16, , 7F
08/25 17:16, 7F
→
08/25 17:48, , 8F
08/25 17:48, 8F
→
08/25 17:48, , 9F
08/25 17:48, 9F
→
08/25 17:49, , 10F
08/25 17:49, 10F
→
08/25 17:49, , 11F
08/25 17:49, 11F
推
08/25 17:51, , 12F
08/25 17:51, 12F
→
08/25 18:05, , 13F
08/25 18:05, 13F
推
08/25 18:09, , 14F
08/25 18:09, 14F
→
08/25 18:10, , 15F
08/25 18:10, 15F
→
08/25 18:10, , 16F
08/25 18:10, 16F
→
08/25 18:16, , 17F
08/25 18:16, 17F
→
08/25 18:21, , 18F
08/25 18:21, 18F
推
08/25 18:29, , 19F
08/25 18:29, 19F
噓
08/25 19:05, , 20F
08/25 19:05, 20F
推
08/25 19:22, , 21F
08/25 19:22, 21F
→
08/25 19:23, , 22F
08/25 19:23, 22F
推
08/25 21:39, , 23F
08/25 21:39, 23F
→
08/25 21:39, , 24F
08/25 21:39, 24F
→
08/25 21:39, , 25F
08/25 21:39, 25F
→
08/25 21:40, , 26F
08/25 21:40, 26F
→
08/25 21:40, , 27F
08/25 21:40, 27F
→
08/25 21:41, , 28F
08/25 21:41, 28F
→
08/25 21:57, , 29F
08/25 21:57, 29F
推
08/25 23:06, , 30F
08/25 23:06, 30F
→
08/25 23:07, , 31F
08/25 23:07, 31F
→
08/25 23:59, , 32F
08/25 23:59, 32F
→
08/27 12:34, , 33F
08/27 12:34, 33F
→
08/12 23:55, , 34F
08/12 23:55, 34F
→
09/15 06:59, , 35F
09/15 06:59, 35F
→
11/07 05:53, , 36F
11/07 05:53, 36F
討論串 (同標題文章)
Option 近期熱門文章
PTT職涯區 即時熱門文章