[問題] 請益是否真的能靠機率判斷留倉

看板Option (期貨與選擇權)作者waiter337 (soup)時間14年前 (2011/11/04 00:18)推噓9(10推 1噓 35→)

留言46則, 19人參與討論串1/1

歡迎大大來解讀一下不曉得這種留倉判斷法,是否可以推導出來也非常有可能是我在空口說瞎話.... 感覺期貨就像打牌一樣,零合遊戲但是能夠大賺小賠就是贏家,絕對沒有人能大賺不賠(這種心態一定當輸家) 個人用某種觀點"公式"可以提前推導出結論或者目前盤況 (可能有70-80%成功機率或者是20-30%的反指標) 但是盤況絕對沒有一定,頂多讓公式推算出來,(是或非) 然後使用者就歷史紀錄的情況下,做出最高機率的決定如何猜測留倉暫時架構第一:機率問題假如10天當中留倉留對了7次,錯了3次或者要解釋成賺了700點,賠了300點那如果我身處這樣的機率下,應該沒有理由不去留倉反過來,就是當成反指標的意思(先請往下看,這段主要解釋,輸是一定會輸, 看是輸的少,還是輸的多) 第二:盤況消長vs國際情勢的"判斷公式" a.這兩種情況有時候是處於相同(那留倉機率可能就高),也有處於矛盾的時候(假設不留) b.可能當天盤況(台指當天前場,中場的多空氣勢)的消長可以推論出隔天的留倉 (13:40分後才進場) 可能當天前晚的道瓊可以推論出隔天的留倉 c.有時候也會成為反指標 d.(當然判斷的依據是看個人,有可能有沒有大k棒,有沒有支撐,有沒有外資跑走) (我大概就是用,當天多空方的攻擊強度來決定,例如多方一下就漲一大堆, 那公式我就設定為,今天多方氣勢耗盡,隔天換空方進攻) 第三:利用上面的公式,來計算最近這3天,20天,1個月,1季的成功機率我認為一定不可能有5成比5成,若是利用這些公式加上歷史回測或許就能判斷出,留多,留空,模糊不進場而影響的因素可能是,空頭行情,多頭行情,或者一波換一波,前一個月正,後一個月反, 或者逼哩巴拉... 當然以上是小弟目前暫時的想法,因為也不曉得有沒有效果若是有經驗的大大可以麻煩分享一下嗎? ================================================= 如果不懂我在說什麼,有打過牌的可以看我用麻將來解釋打牌也是要打最"大"機率,但是有時候得打最"盯"機率雖然大家都知道1,9萬最難靠,但是你發覺牌勢就是堅持這樣走, 到不如單吊1.9還更有機率, 反之最大機率也就變成"錯誤指標" 雖然大家都知道要盯住下家,可是三家都餵很甜衝,自己不跟著甜,滿手等放槍也就是看盤況,"改變公式"!看歷史回測,改變目前推測大概就釋以上的解釋但是,最大機率的"打法",就是那種mode,最盯機率的打法,也就是那種mode 這些mode是固定不變的,要是在某種mode下在穿叉其他mode,整副牌就毀了所以一開始就得決定好,今天要走哪種mode 那我說的打法mode,就是指套用"國際盤勢"與"台指當天盤況"的判斷 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.31.201

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ilanese

11/04 00:25, , 1^F

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推

Tradesque

11/04 00:26, , 2^F

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ilanese

11/04 00:26, , 3^F

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Tradesque

11/04 00:26, , 4^F

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I大的意思也可以套用我的解釋下去例如目前這幾天套用以前的方式留倉,就是賠那以前那種公式,就是當作"反指標" 千萬不能相信,那這些盤況"可能"又是一波換一波等到正常時再改回正指標那如果以上的方式下去操作獲利率能夠高於0 那就有用 ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/04 00:35)

推

ingning

11/04 00:37, , 5^F

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推樓上,就是像打麻將一樣模糊,但是其中的進行模式確是有一套固定公式但依照各家狀況不同,所以模式的最終結果也會不同, 而上面依各家的狀況就能譬喻成"國際盤勢"與"台指期貨當日消長狀況" 進而下去比對因為期貨像是有個一定慣性,但是沒有絕對,然後從而下去抓住近期的判斷依據而我就是想利用上面那些個人觀點,來回測近期這幾個月的狀況這是跟當沖與波段都沒有關係的一塊區域! 不知道可不可以也這麼說, 有人利用長期經驗的"當沖盤感"來做當沖那做留倉的人也是否能用長期經驗的"留倉盤感"來做留倉 ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/04 01:11) ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/04 01:13)

噓

ripeSelf

11/04 01:45, , 6^F

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Sergeant

11/04 01:46, , 7^F

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ripeSelf

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ripeSelf

11/04 01:50, , 9^F

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或許是波動很大,因為一次就是100-200(中間連發生什麼事都不知道很恐怖) 假定機率確實有到六成但也有可能是先賠了好幾百點然後才有回本或者賠個幾千點,然後才賺回幾千點甚至也有原因是明明早上心情很好,一打開(-195),心情鐵定爽不到哪去要說還能理性應對,蠻有挑戰性的 ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/04 01:52)

推

mystage

11/04 01:53, , 10^F

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推

cobrasgo

11/04 01:53, , 11^F

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cobrasgo

11/04 01:54, , 12^F

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mystage

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mystage

11/04 01:56, , 14^F

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mystage

11/04 01:57, , 15^F

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※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/04 01:57) 推樓上我的假想就是設定在,一定不可能有一定賺錢的系統但是一定有可以"多賺少賠的變換系統",來配合市場的狀況而能不能賺,就是回測之後機率上的問題 ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/04 02:18)

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lookapen

11/04 03:57, , 16^F

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首先,我贊同這句話可是我最近有種奇怪的領悟風險確實恐怖可是如果因為風險,而降低勝率提高敗率,那可能會反其道而行當然不是10戰全勝,只要有6-8勝就好那風險也就是賠錢, 如果賠錢能利用資金槓桿穩住,反之提高戰鬥力好像也是一種新思考的方向,白話點就是說(不怕賠,然後賺的比賠的多) ※ 編輯: waiter337 來自: 59.126.31.201 (11/04 04:07)

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harry901

11/04 04:18, , 17^F

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harry901

11/04 04:20, , 18^F

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waiter337

11/04 04:22, , 19^F

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