Re: [請益] 這樣的操作方式普遍嗎?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (傳說中的布萊恩)時間14年前 (2012/03/03 19:49), 編輯推噓2(204)
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※ 引述《coolmancf (大學新鮮人)》之銘言: : 假設今天指數來到9000點, : 預期未來將盤整或不跌, : 那麼在還有時間價值的條件之下, : 組價內的價差單 : SC8800 @ 100 + BC8700 @ 170 : 預期當月結算必定在8800之上, : 這組價差單還有30點的淨獲利. : 這種操作穩定, 但是比較沒有效率. : 投入70點成本, 只會賺30點. : 我的問題是, 這樣的操作 大家會考慮嗎? : 謝謝指教!! 會,因為損失最大才70 反而SP8800 + BP8700,給你來個尖頭反轉,最大損失就不止70 其實要看對行情有沒有把握 還有當時選擇權是貴還是便宜來決定 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.248.166.205

03/03 20:29, , 1F
價差部位跟時間比較有關係,貴和便宜差異有限
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03/03 20:54, , 2F
哪來不只70- -?
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03/03 20:55, , 3F
損失不一樣就有套利空間了
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03/03 22:00, , 4F
可是期權的確存在套利空間!
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03/03 22:19, , 5F
有套利機會法人的程式都吃光了,如果說10年前還有可能
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03/05 14:06, , 6F
這一篇顯然是整個搞錯
03/05 14:06, 6F
文章代碼(AID): #1FKWLArB (Option)
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