[問題] 到期日

看板Option (期貨與選擇權)作者 (誠徵辣妹)時間13年前 (2012/12/29 16:11), 編輯推噓4(401)
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在計算delta時, 請問距離到期的天數有包含周末嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.135.41.133

12/29 16:39, , 1F
理論上沒有 實務上看你自己愛怎麼算就怎麼算...
12/29 16:39, 1F

12/29 22:45, , 2F
含或不含都可以,一般是不含,沒有把週末的波動性視為較大
12/29 22:45, 2F

12/29 23:43, , 3F
謝謝
12/29 23:43, 3F

12/30 23:22, , 4F
我很久沒翻書了,理論上好像應該是要[有]~
12/30 23:22, 4F

12/31 11:42, , 5F
應該要算!因為中間有利率因素,銀行放假日還是給息的
12/31 11:42, 5F
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