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[心得] ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part III

看板Option (期貨與選擇權)作者 (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2013/02/09 06:58), 編輯推噓29(30推 1噓 32→)
留言63則, 27人參與, 7年前最新討論串1/2 (看更多)
延續Part II的文,更進一步看看我的多空訊號,如果原封不動套用在歐美的指數 市場,結果會如何呢? 未看先猜: 我聲稱我的系統是要抓住市場真正的脈動,加上 世界經濟的連動性愈來愈高,我猜套用出來的績效應該不會差. 我最近沒有交易歐美的股市,所以我直接抓Google Finance上NQ,SP500,DAX三大國 際現貨的指數,剛好台指比歐美早收盤.所以我就直接把我台指系統當日收盤前的 多空訊號套用模擬:如果收盤前是多訊,我就在這三大指數開盤價做多,反之開盤價 做空.以下是積效分析: (由於沒有實戰,所以我就沒有扣交易成本,網友可以自行以你們交易國外商品的 成本估算) 績效一律算到2013/02/08美股收盤為止. 總交易日: 140 (和台指系統一樣) 總交易次數: 21 (和台指系統一樣) 美國-NASDAQ: 單口總獲利點數: 583.76 盈虧比 (Profit Factor): 3.02 勝率: 0.62 最大連續獲利次數: 4 最大連續虧損次數: 3 最大連續獲利點數(MRU): 318.46 最大連續虧損點數(MDD): 106.77 MRU/MDD: 2.98 SQN係數: 0.38 美國-SP500: 單口總獲利點數: 210.79 盈虧比 (Profit Factor): 3.10 勝率: 0.48 最大連續獲利次數: 3 最大連續虧損次數: 3 最大連續獲利點數(MRU): 83.79 最大連續虧損點數(MDD): 38.09 MRU/MDD: 2.20 SQN係數: 0.39 德國-DAX: 單口總獲利點數: 1161.79 盈虧比 (Profit Factor): 2.85 勝率: 0.62 最大連續獲利次數: 4 最大連續虧損次數: 2 最大連續獲利點數(MRU): 730.38 最大連續虧損點數(MDD): 247.21 MRU/MDD: 2.95 SQN係數: 0.30 -------------- 由以上分析結果可知,2012年來,即便網友普遍感覺台指和歐美的連動性差,但是我 把自己台指的多空訊號直接套用歐美市場模擬交易,績效一樣很不錯.希望可以說服 網友在發展自己的系統以及實戰交易時,不要把失敗歸咎在政府,黑手,政策,黨派... 等這些無關緊要的議題上.抓住市場的"精義",才是成功抽插的要件.這個精義以後我 會找機會,學阿塔循循善誘,開導少女的方式,慢慢一點點透露給網友知道.:) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 24.128.50.28
推
02/09 08:03, , 1F
強慘了!
02/09 08:03, 1F
推
02/09 08:46, , 2F
阿塔少女的圖呢？（誤）
02/09 08:46, 2F
推
02/09 08:51, , 3F
PUSH
02/09 08:51, 3F
推
02/09 09:14, , 4F
未看先推，晚點看…宿醉中==
02/09 09:14, 4F
→
02/09 09:21, , 5F
好羨慕,我也好想過農曆新年...XD
02/09 09:21, 5F
推
02/09 10:07, , 6F
太猛了!!!!!!
02/09 10:07, 6F
推
02/09 10:24, , 7F
02/09 10:24, 7F
推
02/09 10:25, , 8F
E老的精義！ 推推
02/09 10:25, 8F
推
02/09 10:44, , 9F
三篇看完...所以我到底可以學到什麼^^"
02/09 10:44, 9F
→
02/09 10:47, , 10F
我想想,每個人能學到東西的方式不同,但是對你而言,我猜可能是
02/09 10:47, 10F
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02/09 10:48, , 11F
一個take home msg:不用PZ或許也能大賺.
02/09 10:48, 11F
→
02/09 10:49, , 12F
對喜歡all-in的人,或許可以增加他們的希望:all-in臭了嗎?
02/09 10:49, 12F
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02/09 10:49, , 13F
(以上純搞笑)
02/09 10:49, 13F
推
02/09 11:03, , 14F
精義....！！
02/09 11:03, 14F
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02/09 11:08, , 15F
大家都好強,只有偶賠錢嗎
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推
02/09 11:56, , 16F
happy new year~
02/09 11:56, 16F
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02/09 12:02, , 17F
新年快樂,樓上好友!
02/09 12:02, 17F
推
02/09 12:09, , 18F
E老不理我= =" 哭了...
02/09 12:09, 18F
推
02/09 12:09, , 19F
02/09 12:09, 19F
推
02/09 12:11, , 20F
結果釣出E鳥
02/09 12:11, 20F
推
02/09 12:13, , 21F
推yuting XD
02/09 12:13, 21F
推
02/09 13:15, , 22F
可以救我嗎?
02/09 13:15, 22F
推
02/09 13:22, , 23F
看了大家的文章，間接跟直接引發了我許多不錯的思維
02/09 13:22, 23F
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02/09 13:23, , 24F
感謝了... OP跟Trading版的先進...
02/09 13:23, 24F
推
02/09 13:43, , 25F
沒辦法，當初沒有讀數學系、物理系。看不懂。(哭哭)
02/09 13:43, 25F
推
02/09 17:47, , 26F
中文係也看不懂+1,但感覺很強仍推一個!
02/09 17:47, 26F
推
02/09 17:58, , 27F
好像很厲害的系統…可以跟法意pk看看
02/09 17:58, 27F
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02/09 18:08, , 28F
藍玉大戰法意不知有結局了嗎?噗
02/09 18:08, 28F
噓
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救我救我~~~~~ 我只會賭博玩百家樂跟追高殺低
02/09 18:49, 29F
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02/09 19:23, , 30F
貝樂,我哪有不理你...才羨慕過你過年喝酒咧
02/09 19:23, 30F
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02/09 19:24, , 31F
疑?我又沒開始講系統的原理,為何會看不懂?我中文有問題嗎?
02/09 19:24, 31F
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02/09 19:24, , 32F
哪裏看不懂,可以提出,我再補充解釋~
02/09 19:24, 32F
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02/09 19:27, , 33F
E大 我回在上一篇 那筆數據怪怪的
02/09 19:27, 33F
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02/09 19:31, , 34F
剛剛回你推文囉
02/09 19:31, 34F
推
02/09 19:47, , 35F
就阿塔那段 我個人認為非常中肯
02/09 19:47, 35F
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02/09 20:24, , 36F
阿塔現在一定很忙,吃完年夜飯,有很多妹要照顧~
02/09 20:24, 36F
推
02/09 23:08, , 37F
我記得ETHZ之前提到過，你的系統有用到選擇權(or小台?)的
02/09 23:08, 37F
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02/09 23:09, , 38F
籌碼資料。那套用到歐美商品為什麼不是用該標的的OP籌碼
02/09 23:09, 38F
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02/09 23:09, , 39F
資料作為INPUT來輸出訊號，反而用台指訊號直接套入啊?
02/09 23:09, 39F
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02/09 23:19, , 40F
我只是做一個測試證明全球指數的連動性,還有說明一個系統未經
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02/09 23:20, , 41F
一個系統的多空訊號還能在別的市場獲利,形容這訊號的可靠度
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02/09 23:21, , 42F
我如果真要交易歐美指數,當然就會用歐美市場的資料去算多空訊
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02/09 23:21, , 43F
這樣績效就可以拉到跟台指的一樣好.
02/09 23:21, 43F
推
02/09 23:34, , 44F
嗯嗯 雖然測試時間很短，但還是很少看到績效這麼好的日K
02/09 23:34, 44F
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02/09 23:34, , 45F
系統，希望能多多分享關於原理的部分囉
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推
02/11 01:41, , 46F
有看有推
02/11 01:41, 46F
推
02/11 11:00, , 47F
強!!
02/11 11:00, 47F
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02/11 12:46, , 48F
蠻強的，我猜這系統應該不是單純靠商品價格來產生訊號吧
02/11 12:46, 48F
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02/11 12:47, , 49F
我指的是，若做台指期，那參考資料應該不只有台指期而已
02/11 12:47, 49F
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02/11 22:43, , 50F
是的,我要用到台指選擇權的資尿.
02/11 22:43, 50F
→
02/12 03:03, , 51F
所以我雖然不玩OP,但是每天看大家在OP抽插,我就很high!
02/12 03:03, 51F
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02/12 03:04, , 52F
因為都是寶貴的資尿~
02/12 03:04, 52F
推
02/12 13:47, , 53F
我的系統也是用到OP的資料，而且...也沒有完全回測
02/12 13:47, 53F
推
02/14 23:24, , 54F
我就知道把op戒掉是對的 @@
02/14 23:24, 54F
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02/14 23:24, , 55F
歡迎加入蛇年戒掉op之友會..
02/14 23:24, 55F
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02/14 23:33, , 56F
小狼你根本沒戒...感謝您貢獻資尿~
02/14 23:33, 56F
推
02/14 23:59, , 57F
嗚 龍年的部位結束後 蛇年絕對不會再建立任何部位惹
02/14 23:59, 57F
推
02/15 21:22, , 58F
如果建的話 就剁掉樓下的
02/15 21:22, 58F
推
02/16 19:38, , 59F
冒險蓋!
02/16 19:38, 59F
推
02/18 08:19, , 60F
風風哥請放心 為惹你日後的性福 我今年絕對不會再建
02/18 08:19, 60F
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02/18 08:20, , 61F
立任何選擇權買方部位惹~~~
02/18 08:20, 61F
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11/07 08:44, , 62F
好像很厲害的系統…可以 https://daxiv.com
11/07 08:44, 62F
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01/01 15:55, 7年前 , 63F
小狼你根本沒戒...感 https://noxiv.com
01/01 15:55, 63F
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