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[心得] ET的實戰交易分析(2012/07至今)-Part IV

看板Option (期貨與選擇權)作者 (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2013/02/12 07:01), 編輯推噓37(38推 1噓 97→)
留言136則, 34人參與, 7年前最新討論串1/2 (看更多)
藉由網友的回應,我剛好可以再多說一點有關我系統和交易之間的關係. 大部份人交易的觀念,都著重在很多紡間"技術分析"的觀念.如果仔細去想想那些 觀念,有哪些是真的經過嚴格檢視的?比方說"破底","十字線","跳空","支撐壓力", "技術指標","價差"...等這些名堂,如果去細細的用很多市場,很多歷史資料去逐一 檢視,你會發現這些東西通通都不顯著的有效(俗話說的"五十五十").由於我建構市 場走勢的觀點並不是基於這些東西,所以算出的進出場點,當然就和這些概念相違背. 市場是由人組成的,人在很多時候是非理性的,非理性就是沒辦法用"通則"來描述, 所以當你交易的時間愈短,這種非理性的成份就愈高,這就是為什麼有時候明明就 "破底"(非理性的過度反應),我的系統卻續抱,但有時候其實看起來"還好"(非理性 的忽略),但我的系統卻提早反向. 美國有一個現在很夯的影集叫"Person of Interest",故事是說有人發明了一台電 腦系統,可以透過大街小巷的監視錄影內容自動交叉比對,找出和特定人物相關的即 將發生重大犯罪事件,我的系統也是想要在當日所有的交易資料中,找出任何市場要 改變的蛛絲馬跡,這也就是為何網友會發現我的系統只對"當日的走勢"特別敏感. 沒錯!正是如此.當然它不是萬能,還是有40%左右的機率會看錯.是真的是看錯,還是 它仍舊被"非理性"的市場給暫時騙了呢? 於是乎我做了一個小小的測試,這個想法也可以給大家對"波段交易"有一點靈感: 我發現我系統賠錢的時候,往往持倉的時間都不長.所以我就引入以下幾個規則,做 個模擬: 1. 當系統翻單時,如果翻單前是獲利的,OK,就乖乖翻單. 2. 如果翻單時是虧損的,那我要看看這筆單我抱了幾天,如果>=5天,那我也乖乖認 賠翻單. 3. 如果翻單時是虧損的,但這筆單我抱<5天,那我就凹單不翻!直到我抱>=5天,且訊 號還是要我翻單,那我才翻單.(如果凹單後,信號又回到同向,當然就凹的更安心) 以下是經過這樣修正後的績效: 20120723 : 多 6874 (獲利點數, 持倉交易日) 20120827 : 空 7454 (+578 , 23 天) 20120903 : 多 7443 (+9 , 5 天) 20120926 : 空 7703 (+258 , 17 天) 20121015 : 多 7423 (+278 , 12 天) 20121017 : 空 7432 (+7 , 2 天) 20121024 : 多 7302 (+128 , 5 天) 20121113 : 空 7096 (-208 , 14 天) 20121120 : 多 7160 (-66 , 5 天) 20121220 : 空 7560 (+398 , 21 天) 20121221 : 多 7491 (+67 , 1 天) 20130115 : 空 7741 (+248 , 16 天) 20130118 : 多 7711 (+28 , 3 天) 20130206 : 續 7901 (+188 , >13 天) 總交易日: 140 總交易次數: 13 單口總獲利點數: 1912 盈虧比 (Profit Factor): 7.98 勝率: 0.85 最大連續獲利次數: 6 最大連續虧損次數: 4 最大連續獲利點數(MRU): 1258 最大連續虧損點數(MDD): 274 MRU/MDD: 4.59 每交易日平均獲利點數: 13.86 SQN係數: 0.71 很有趣,總獲利點數幾乎沒變(比先前少了14點),但是PF高達7.98,勝率85%,且SQN係 數更高達0.71(是勝盃等級).這代表我應該可以用更多資金去下重倉.不過這只是個 測試,且仍有單筆虧損高達208點的,當中我還引入了"持倉5日"這個"參數",我一向對 "參數"很厭惡,所以我不會冒然用這版本,還需要再觀察半年以上. 以上 Part IV.:) ※ 引述《zxcmnb (我的證照來自ㄊ大電腦)》之銘言： : 感謝E大的分享 : 看起來E大的程式不單純是趨勢跟蹤型的程式 : 而且抓頭摸底的能力還很強 : 我稍微比對了當時的大盤指數 : 對其中一些交易感到有些疑惑 : 還望E大不吝賜教 : 7.23 指數才剛破底 雖然收了一些下影線 但是不太看得出來做多的理由? : 9.28 大盤看起來有做頭的嫌疑 雖然也是收下影線 但也不太確定做多的理由 : 10.15 同7.23 指數也是又破底 收十字線 結果E大也做多 : 10.24 指數破底 雖收紅k 但也不太有做多的理由 除了kd值已經很低以外... : 11.15 這天收了蠻長的下影線 但也看不太出來做多的理由 : 12.21 這天大破底 有一根很長的黑k 在我看來 做多的唯一理由就是短線搶反彈 : 就我的觀察 E大的系統感覺對當天的走勢很敏感 : 就算整個型態還是一路破底的大空頭 : 但只要是收下影線的話 就有可能由空反多 : 但是這似乎不太符合一般趨勢追蹤型程式的做法? : 最讓人不解的就是12.21這天由空翻多 : 雖然說從事後來看 真的是摸底摸對了 : 但是我真的看不出來E大為什麼會在這個點位做多 : (例如10.8也是類似的長黑k頭部 但E大卻沒有在當時反手做多) : 看完E大的交易紀錄 我只能說程式交易的世界真是奧妙 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 編輯: ETHZ 來自: 24.128.50.28 (02/12 08:54)
推
02/12 08:58, , 1F
推
02/12 08:58, 1F
推
02/12 09:37, , 2F
good
02/12 09:37, 2F
推
02/12 10:48, , 3F
凹對表示後一個訊號被騙,凹錯表示前一個訊號被騙,but...
02/12 10:48, 3F
→
02/12 10:48, , 4F
如何知道哪個被騙 XD
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02/12 10:59, , 5F
這個通常被解釋為"雜訊" 信不信就看系統設計者
02/12 10:59, 5F
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02/12 12:01, , 6F
這個有點類似大家說的，過X日低/高點。
02/12 12:01, 6F
推
02/12 13:02, , 7F
推~~一點一點透露
02/12 13:02, 7F
推
02/12 13:22, , 8F
這篇內容讓我想到larry出的書 感覺這方式的濾網蠻有意思
02/12 13:22, 8F
推
02/12 13:27, , 9F
1.這叫做時間濾鏡 2.這"5"天也叫做參數...
02/12 13:27, 9F
推
02/12 14:05, , 10F
我最近也看了短線交易秘訣，在我的盤整系統加入時間濾網
02/12 14:05, 10F
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02/12 14:06, , 11F
真的勝率超高，再加上他教的該給市場波動的時間，所以我
02/12 14:06, 11F
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02/12 14:07, , 12F
把停損設離市價有段距離，獲利和勝率都提高不少!!
02/12 14:07, 12F
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02/12 14:08, , 13F
感謝凌波大，我爬你的文才找到這本經典，1個月看了5次...
02/12 14:08, 13F
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02/12 14:31, , 14F
這個小小測試就比較像是依回測資料做的決策，這樣左修
02/12 14:31, 14F
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02/12 14:32, , 15F
右修，通常是可以得到更漂亮的績效。
02/12 14:32, 15F
推
02/12 19:56, , 16F
高手只能推了 QQ 只適合做當沖 留倉從來不是強項
02/12 19:56, 16F
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02/12 22:14, , 17F
看一些網友的推文,彷彿他們沒看完文章.我在最後一段有說:
02/12 22:14, 17F
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02/12 22:15, , 18F
1. "5"是個參數. 2. 回測總獲利沒變,只是其它性質優化
02/12 22:15, 18F
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02/12 22:16, , 19F
3. 所以我還不會信賴這樣的"回測".更不會冒然使用它
02/12 22:16, 19F
推
02/12 23:28, , 20F
希望能趕快等到E兄"有空"....不然都不知道怎麼討論...
02/12 23:28, 20F
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02/12 23:29, , 21F
把精義多教給我們一點~ 讓我們聞香一下~
02/12 23:29, 21F
推
02/13 00:50, , 22F
02/13 00:50, 22F
推
02/13 03:27, , 23F
推yu大，四篇文章看下來，只看到了為期半年，sample只
02/13 03:27, 23F
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02/13 03:28, , 24F
有21筆的交易紀錄..如果是像股版3A那樣每日及時更新，
02/13 03:28, 24F
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02/13 03:28, , 25F
或是有個long term的回測報表，那參考性可能還高一些..
02/13 03:28, 25F
推
02/13 03:32, , 26F
如果只是要PO這種"事後用收盤價"回推的交易紀錄，網路
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02/13 03:32, , 27F
上已經多不勝數...http://goo.gl/58Ryl 這位程式醉客還
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02/13 03:33, , 28F
號稱"理論回朔值"勝率100%，年平均單口賺萬點呢... XD
02/13 03:33, 28F
推
02/13 03:38, , 29F
而且，100次以下的奈米sample。就不用一直強調高勝率、
02/13 03:38, 29F
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02/13 03:39, , 30F
PF、SQN...這些值了。這些數字是"統計值"，只有21次的
02/13 03:39, 30F
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02/13 03:40, , 31F
sample是沒什麼統計上的意義的...我丟銅板丟21次也常常
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02/13 03:41, , 32F
能丟出14次正面。
02/13 03:41, 32F
推
02/13 03:45, , 33F
你這篇的這個濾網也是一樣。 本來你把系統的停損加大
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02/13 03:45, , 34F
或讓他更能凹，天生就會提高他的勝率跟PF，而只是近半
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02/13 03:46, , 35F
的盤比較黏，凹一下不容易出事，所以你現在才會提出這
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個濾網。不然你再08年那種盤凹凹看...不要說五天，可能
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02/13 03:47, , 37F
兩天會就死人了
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02/13 05:00, , 38F
樓上說的都對.我沒有異意.但是你說了一句話很好笑.
02/13 05:00, 38F
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02/13 05:01, , 39F
"我丟銅板丟21次也常常能丟出14次正面"...你真的是想這麼說嗎
02/13 05:01, 39F
還有 57 則推文
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02/13 12:20, , 97F
DY許我認識他很多年了 我只能說他是個鬼才
02/13 12:20, 97F
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02/13 12:21, , 98F
他婚禮我有去 整個是女方的場 XDDDDD
02/13 12:21, 98F
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02/13 16:08, , 99F
E老一人挑戰D神跟凌波,三英戰呂布,大概還欠隻火蟻兄
02/13 16:08, 99F
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02/13 16:10, , 100F
D神搞不好最近要加封為D佛了,E老挑戰難度又更大了^^
02/13 16:10, 100F
推
02/13 16:57, , 101F
我想這就是網路有趣的地方吧~~~~
02/13 16:57, 101F
推
02/13 19:22, , 102F
好久沒看到有人敢戰神字輩的了...路過推一下
02/13 19:22, 102F
推
02/13 20:33, , 103F
戰無不克，戰無不勝! 必勝必勝，師兄必勝!
02/13 20:33, 103F
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02/13 22:00, , 104F
呵,我並沒要挑戰D神,只是我不懂問何講話雞掰會被封神而以.
02/13 22:00, 104F
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02/13 22:24, , 105F
至於凌波,他早就建立了一個龐大的PZ帝國,好壞試過就知道
02/13 22:24, 105F
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02/13 22:25, , 106F
我知道大家很愛看人戰,但是因此而漏掉有用的東西是自己損失
02/13 22:25, 106F
推
02/13 23:21, , 107F
又不是跟3a一樣每天更新 這種事後記錄竟然還有人信...
02/13 23:21, 107F
推
02/13 23:38, , 108F
感謝E大分享!
02/13 23:38, 108F
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02/13 23:44, , 109F
因為這是真的紀錄 ~~~
02/13 23:44, 109F
推
02/13 23:47, , 110F
真真假假 假假真真
02/13 23:47, 110F
推
02/14 03:15, , 111F
ET大單挑D神的話 我看好ET大會贏 XD
02/14 03:15, 111F
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02/14 06:20, , 112F
別瞎起鬨.我以後不再講D神了...peace...
02/14 06:20, 112F
推
02/14 11:10, , 113F
peace & make love~~~~~~~ XDDD
02/14 11:10, 113F
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02/14 11:28, , 114F
還好我是智障 都看不懂
02/14 11:28, 114F
推
02/14 11:38, , 115F
有戰才有力量,我最鼓勵別人戰了 :P
02/14 11:38, 115F
推
02/14 12:15, , 116F
我也是看不太懂~~~ 跟阿福哥手牽手一起智障~~~
02/14 12:15, 116F
→
02/14 22:18, , 117F
小郎,你只是想要牽手吧? 告訴我哪看不懂,我會說更明白
02/14 22:18, 117F
推
02/14 22:44, , 118F
數字都看得懂 為何在那個位置買(賣)看不懂XDDD
02/14 22:44, 118F
推
02/14 22:50, , 119F
其實是因為因為我對波段操作根本沒有下過捨麼功夫研究
02/14 22:50, 119F
→
02/14 22:51, , 120F
所以看不太懂事很正常的吧... @@
02/14 22:51, 120F
→
02/14 22:53, , 121F
有朝一日要開始做波段的話再來一個字一個字仔細研讀 XD
02/14 22:53, 121F
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02/14 22:55, , 122F
不過我也要開始來學人家做一些精細的統計
02/14 22:55, 122F
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02/14 22:55, , 123F
MRU MDD 之類的 @@
02/14 22:55, 123F
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02/14 22:56, , 124F
我今天下午爬山的時候還有想到要來統計一個參數說
02/14 22:56, 124F
→
02/14 22:56, , 125F
就是把兩百日(接近一年)的日平均獲利除以 MDD...
02/14 22:56, 125F
→
02/14 22:57, , 126F
講錯惹 是 MDD 去除以那個值才對...
02/14 22:57, 126F
→
02/14 22:57, , 127F
不過這個應該是單沖才用得到的吧 @@
02/14 22:57, 127F
→
02/14 22:57, , 128F
當沖
02/14 22:57, 128F
推
02/16 19:16, , 129F
這個我實驗過耶 剛好條件都跟你類似 不是每個都有效
02/16 19:16, 129F
推
02/16 19:18, , 130F
我後來覺得想到這邊太過了 不如乖乖跟單就好了
02/16 19:18, 130F
推
02/18 11:47, , 131F
我蠻喜歡E大的文章，裡面有很多有用經驗知識談
02/18 11:47, 131F
→
02/18 11:48, , 132F
想請問E大如果要學程式交易相關的，要從何開始呢
02/18 11:48, 132F
→
02/18 11:55, , 133F
Trading版有很多資訊.
02/18 11:55, 133F
推
09/06 22:22, , 134F
bluesky2:糟了糟了 狹路相逢....XDD 哈哈哈
09/06 22:22, 134F
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11/07 08:44, , 135F
就像你覺得d神沒什麼， https://noxiv.com
11/07 08:44, 135F
→
01/01 15:55, 7年前 , 136F
我做1998就開始在研 https://noxiv.com
01/01 15:55, 136F
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