[問題] 正價差、逆價差,干嘸差?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (嫩咖)時間12年前 (2013/03/08 14:39), 編輯推噓7(7011)
留言18則, 10人參與, 6年前最新討論串1/2 (看更多)
各位op板的大大們好 小弟操作期貨與選擇權至今兩年多 個人的感覺是,正逆價差似乎對於未來的走勢沒有太大的影響? 然而,教科書告訴我們,正價差表示後市看漲,逆價差表示後市看跌 不知道各位的看法如何? 在此先謝過了! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.70.165.171

03/08 14:44, , 1F
價差50點以上才有看頭~
03/08 14:44, 1F
想請問s大,正價差大於50點的機會微乎其微,逆價差的話則因為每年暑假附近的除權息 旺季而經常發生,不知道您說的有看頭是什麼意思呢@@

03/08 14:44, , 2F
正價差代表期>現 逆代表期<現
03/08 14:44, 2F

03/08 14:45, , 3F
沒啥差別
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03/08 14:46, , 4F
多少有差啦...不過價差太大小心反轉
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※ 編輯: TomChang5566 來自: 111.70.165.171 (03/08 14:50)

03/08 15:01, , 5F
看價差做當冲不太準,正負10點內只要急拉急殺就可以反轉
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03/08 15:05, , 6F
目前小弟使用的方法是隔日沖或隔兩日沖,就是想透過
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03/08 15:06, , 7F
吃隔日跳空的風險來試單
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03/08 15:07, , 8F
1樓講的價差大於50點其實有可能的,不過比較常發生在遠月
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03/08 15:08, , 9F
所以用遠月價差做波段單也許有參考性
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03/08 15:18, , 10F
也滿好奇有沒有類似的學術著作@@
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03/08 17:03, , 11F
正逆價差似乎常常一下正一下負的
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03/08 17:04, , 12F
作價差的收歛好像也挺有意思的
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03/08 18:29, , 13F
反應市場預期心態,不能代表後市多空
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03/08 23:34, , 14F
與其看期限貨的正逆價差,個人覺得比較盤中摩台和台
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03/08 23:35, , 15F
指期的漲跌趴數"比率",如果差距0.5%以上通常摩台會
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03/08 23:37, , 16F
有領先的功能。
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11/07 08:50, , 17F
作價差的收歛好像也挺有 https://noxiv.com
11/07 08:50, 17F

01/01 15:57, 6年前 , 18F
指期的漲跌趴數"比率" https://daxiv.com
01/01 15:57, 18F
文章代碼(AID): #1HEOUi-F (Option)
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