Re: [問題] 正價差、逆價差,干嘸差?

看板Option (期貨與選擇權)作者 (待業中請稍後...)時間12年前 (2013/03/08 16:02), 編輯推噓4(401)
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※ 引述《TomChang5566 (嫩咖)》之銘言: : 各位op板的大大們好 : 小弟操作期貨與選擇權至今兩年多 : 個人的感覺是,正逆價差似乎對於未來的走勢沒有太大的影響? : 然而,教科書告訴我們,正價差表示後市看漲,逆價差表示後市看跌 : 不知道各位的看法如何? : 在此先謝過了! 期貨是現貨的避險 所以期貨指數"領先"大盤表態 這也就是sdtty大在推文中說正逆價差超過50點才有看頭的意思 因為正逆價差大代表獲利空間也大 除權期旺季逆價差大是因為投資人預期除權息股價會跌影響大盤 所以期貨指數會領先大盤領跌 之後大盤下跌將逆價差補上,然後期貨指數再跟著大盤指數起伏這是正常的現象 但這不表示正價差作多,逆價差作空是對的 相反的有時候你會發現正價差擴大卻是放空的好時機 比如說期指領先大盤正價差超過7,80點(甚至百點以上) 但大盤卻盤了好幾天甚至一兩週價差都沒辦法收斂 這時候放空獲利機會很高 而逆價差擴大卻作多的情況也有 比如說大盤呈現多頭格局但卻出現幾十點的逆價差 這時候當然不應該下去放空...應該是下多單才對 不然等到大盤出量表態把期貨硬拉上去時保證你會傻眼 -- 炒房炒股金腰帶;苦幹實幹就B哀... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 211.79.151.238

03/08 17:52, , 1F
推這篇正解
03/08 17:52, 1F

03/08 18:44, , 2F
你講的完全相反囉......
03/08 18:44, 2F

03/08 19:58, , 3F
何苦拿這個當指標?
03/08 19:58, 3F

03/08 22:18, , 4F
超過50bp的正價差要維持那麼久好像不可能XDD
03/08 22:18, 4F

03/08 22:19, , 5F
除非是當年國安GG護盤買台指期 = =
03/08 22:19, 5F
文章代碼(AID): #1HEPihYl (Option)
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