PTT職涯區 / Option (期貨與選擇權)

[情報] 風險指標計算可能會進行調整

看板Option (期貨與選擇權)作者 (鬍踢記)時間7年前 (2018/04/10 12:03), 編輯推噓7(7推 0噓 7→)
留言14則, 10人參與, 7年前最新討論串1/1
剛剛聽到在幫忙開發券商系統的同學講的 聽說是問卷階段 但成案機率頗高... 風險指標會調整成加入必須考慮是否持有垂直價差交易部位的判斷 如果有的話 會是採用別種的計算方式 所以應該代表 交易所已經確認原本的算法是有問題的吧... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.216.36 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1523332986.A.EE8.html
推
04/10 12:06, 7年前 , 1F
讚喔
04/10 12:06, 1F
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04/10 12:16, 7年前 , 2F
如果是全面性的要按讚
04/10 12:16, 2F
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04/10 12:27, 7年前 , 3F
有問題大多人都知道
04/10 12:27, 3F
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04/10 12:40, 7年前 , 4F
以前系統風險判定不知道是怎麼寫...
04/10 12:40, 4F
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04/10 13:58, 7年前 , 5F
你同學不懂;不是可能是一定會調,問卷只是協調上線時間
04/10 13:58, 5F
推
04/10 14:58, 7年前 , 6F
4/19 span全面取消 賣方保證金加收20%
04/10 14:58, 6F
推
04/10 15:09, 7年前 , 7F
之前風險指標根本就是便宜行事
04/10 15:09, 7F
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04/10 15:09, 7年前 , 8F
又把期貨商砍倉權力和條件無限上綱
04/10 15:09, 8F
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04/10 15:10, 7年前 , 9F
價差組合 只要買方或是賣方任何一邊出現芭樂價
04/10 15:10, 9F
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04/10 15:11, 7年前 , 10F
風險係數就會亂跳 大幅下降 期貨商風控又沒注意
04/10 15:11, 10F
推
04/10 15:13, 7年前 , 11F
就看自己的家底有多厚 可以承受對帳單不可思議的虧損
04/10 15:13, 11F
推
04/10 17:08, 7年前 , 12F
垂直價差本來就是鎖最大損失，這邏輯很難懂?
04/10 17:08, 12F
推
04/10 18:15, 7年前 , 13F
垂直價差保證金都已經超收了還砍單根本蠢
04/10 18:15, 13F
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04/10 23:41, 7年前 , 14F
人類就是從不斷的愚蠢中一丁點的進步，犧牲者的貢獻。
04/10 23:41, 14F
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