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[閒聊] 天馬行空想到一個選擇權的玩法 打算來實X

看板Option (期貨與選擇權)作者 (smallpigex)時間3年前 (2020/07/03 21:45), 3年前編輯推噓46(46推 0噓 65→)
留言111則, 34人參與, 3年前最新討論串1/1
哈嚕~~ 各位鄉民，小弟最近想做一個台指選擇權的實驗企劃。其主要實驗的想法是想利用4個週選的BC+BP搭配月選的SC+SP來實驗看看到底是不是真的那麼無風險那麼可以套利。 這是我實驗的詳細說明影片:https://www.youtube.com/watch?v=LAoiO0OyNGU
理論上: （Ｗ4）ＢＣ＆ＢＰ （Ｗ5）ＢＣ＆ＢＰ （Ｗ1）ＢＣ＆ＢＰ （Ｗ2）ＢＣ＆ＢＰ ＜ （Ｍ）ＳＣ＆ＳＰ + ---------------------------------------------- 也就是說付出的權利金 < 收取的權利金，按照理論上，這樣可以達成無風險的套利。 但這只是理論上，不一定會賺錢，還是要實驗看看才知道。 看各位針對這個玩法，有沒有BUG的地方可以跟我討論，我將才7月15號開始實驗XD。 ----- Sent from JPTT on my LGE LM-G850. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.79.47 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1593783940.A.681.html
推
07/03 21:51, 3年前 , 1F
跟我想做的事情差不多
07/03 21:51, 1F
→
07/03 21:51, 3年前 , 2F
但一直沒時間去搞
07/03 21:51, 2F
→
07/03 21:52, 3年前 , 3F
感覺要各種精算欸
07/03 21:52, 3F
我想實驗看看 然後留下一個完整數據 XD在慢慢調整不同版本的
推
07/03 21:53, 3年前 , 4F
天地無套XD
07/03 21:53, 4F
推
07/03 21:54, 3年前 , 5F
加油不過我是與你做大概相反。
07/03 21:54, 5F
推
07/03 22:03, 3年前 , 6F
你這方法不就變成時間價差合約反過來做 o.o
07/03 22:03, 6F
推
07/03 22:04, 3年前 , 7F
月選最後一週不就剩雙賣嗎
07/03 22:04, 7F
推
07/03 22:07, 3年前 , 8F
10幾年前就有人搞整年度的時間價差了
07/03 22:07, 8F
推
07/03 22:19, 3年前 , 9F
現在波動大,隨便一週的行情就500點了,我看第二週的bc/bp,
07/03 22:19, 9F
→
07/03 22:19, 3年前 , 10F
成本就會讓你買到最貴,買到月選的sc/sp成本,然後下週再盤
07/03 22:19, 10F
→
07/03 22:19, 3年前 , 11F
,把你週選bc/bp收掉,所謂的保護2週就進入虧損
07/03 22:19, 11F
推
07/03 22:21, 3年前 , 12F
值得推薦 追蹤 有想法是好事
07/03 22:21, 12F
→
07/03 22:22, 3年前 , 13F
就當實驗日誌 實驗一次留下數據給別人看 我自己也很想知
07/03 22:22, 13F
→
07/03 22:22, 3年前 , 14F
道結果
07/03 22:22, 14F
※ 編輯: shat2001 (114.137.79.47 臺灣), 07/03/2020 22:23:35
推
07/03 22:23, 3年前 , 15F
自營商和外資,選擇權玩這麼久了,有大額本金又有長年經驗,
07/03 22:23, 15F
→
07/03 22:23, 3年前 , 16F
真正的套利模型都給他們玩了。模擬單玩就知道結果了。而
07/03 22:23, 16F
→
07/03 22:23, 3年前 , 17F
且一個月的輸贏,不太低能顯示長年下來的輸贏吧
07/03 22:23, 17F
推
07/03 22:24, 3年前 , 18F
這個應該很多人都很想知道啦
07/03 22:24, 18F
→
07/03 22:24, 3年前 , 19F
但肯拿真錢做實驗,拍影片分享給大家，我是超級respect你
07/03 22:24, 19F
→
07/03 22:24, 3年前 , 20F
的
07/03 22:24, 20F
→
07/03 22:24, 3年前 , 21F
重點是就是很難買到想要的價位加油
07/03 22:24, 21F
推
07/03 22:33, 3年前 , 22F
btw,週選bc/bp在一天中的價位就差很大了,剛好買在波動大
07/03 22:33, 22F
→
07/03 22:33, 3年前 , 23F
的時候,就會買在最貴,怎樣看都難贏
07/03 22:33, 23F
推
07/03 23:07, 3年前 , 24F
你這個策略叫做賣出時間價值
07/03 23:07, 24F
推
07/03 23:16, 3年前 , 25F
難賺，考慮手續費會虧
07/03 23:16, 25F
推
07/03 23:16, 3年前 , 26F
理論上這個策略如果價格穿出去還比較可能賺
07/03 23:16, 26F
→
07/03 23:17, 3年前 , 27F
近期的合約對價錢的波動比較敏感 反而如果一直盤整
07/03 23:17, 27F
→
07/03 23:17, 3年前 , 28F
假設照你的賺錢情形去算，都做價外500點，獲利的約30%被
07/03 23:17, 28F
→
07/03 23:17, 3年前 , 29F
手續費吃掉
07/03 23:17, 29F
→
07/03 23:17, 3年前 , 30F
近期合約時間價值的消失速度會比遠期快
07/03 23:17, 30F
→
07/03 23:18, 3年前 , 31F
所以這個策略 基本上是在買短時間的波動率
07/03 23:18, 31F
→
07/03 23:18, 3年前 , 32F
跟買VIX意思差不多
07/03 23:18, 32F
推
07/03 23:19, 3年前 , 33F
作價外三四百點則被巴的機率太高，半個月可能兩邊都被
07/03 23:19, 33F
→
07/03 23:19, 3年前 , 34F
停損了
07/03 23:19, 34F
推
07/03 23:19, 3年前 , 35F
真正的莊家跟你反著做，你說呢
07/03 23:19, 35F
→
07/03 23:23, 3年前 , 36F
07/03 23:23, 36F
推
07/03 23:35, 3年前 , 37F
我猜你第一個禮拜損益會是正的 然後發現第二個禮拜的
07/03 23:35, 37F
還有 36 則推文
→
07/05 02:50, 3年前 , 74F
一般都會作賣近買遠 搭配斜角履約作些許方向預期
07/05 02:50, 74F
推
07/05 03:03, 3年前 , 75F
只要同時間作佈局 就不可能有無風險套利存在 選擇權只
07/05 03:03, 75F
→
07/05 03:03, 3年前 , 76F
有風險與利潤取平衡
07/05 03:03, 76F
→
07/05 15:55, 3年前 , 77F
會賠錢…
07/05 15:55, 77F
→
07/05 15:55, 3年前 , 78F
做愈久賠愈多
07/05 15:55, 78F
→
07/05 16:00, 3年前 , 79F
根本試都不用試
07/05 16:00, 79F
推
07/05 17:55, 3年前 , 80F
我越來越覺得傑哥是不是隨機致富的代表,期貨市場能活的過
07/05 17:55, 80F
→
07/05 17:55, 3年前 , 81F
今年,沒畢業再說.不過拍影片很好,留給世人一個警惕。但
07/05 17:55, 81F
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07/05 17:55, 3年前 , 82F
傑哥說身價有好幾億,花個幾百萬讓願我們小散戶快速回顧一
07/05 17:55, 82F
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07/05 17:55, 3年前 , 83F
個快速致富,又下去的例子
07/05 17:55, 83F
→
07/05 17:55, 3年前 , 84F
這點超級給推
07/05 17:55, 84F
推
07/05 18:00, 3年前 , 85F
我認識真正的海期神人,讓我明白,期貨最強的不是一筆單賺
07/05 18:00, 85F
→
07/05 18:00, 3年前 , 86F
多少,不是短期能否資金翻倍,而是資金控管,以大吃小.才能
07/05 18:00, 86F
→
07/05 18:00, 3年前 , 87F
在期貨市場10多年屹立不搖.不然一般人重倉都是在賭運氣.
07/05 18:00, 87F
→
07/05 18:00, 3年前 , 88F
翻倍翻得快,但畢業也快。真正的實力=技術分析+散戶籌碼
07/05 18:00, 88F
→
07/05 18:00, 3年前 , 89F
分析+資金控管+運氣
07/05 18:00, 89F
推
07/05 18:32, 3年前 , 90F
我ok你實驗
07/05 18:32, 90F
推
07/05 22:37, 3年前 , 91F
為什麼大家都認識神人
07/05 22:37, 91F
→
07/06 05:48, 3年前 , 92F
然後所謂的神人 也只是另一位隨機致富的代表而已...
07/06 05:48, 92F
→
07/06 05:49, 3年前 , 93F
最近看影片 聽說好多位稱霸德州撲克的強者紛紛破產
07/06 05:49, 93F
推
07/06 07:19, 3年前 , 94F
你這種組合就是-gamma -vega 短期波動>長期波動
07/06 07:19, 94F
→
07/06 07:20, 3年前 , 95F
就整個爆炸了 long月選完全沒用 根本避不到險
07/06 07:20, 95F
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07/06 07:21, 3年前 , 96F
還套利咧 真正的無風險套利只有put call parity
07/06 07:21, 96F
→
07/06 07:23, 3年前 , 97F
其他跨期/跨種類/跨價格的組合 價格只要開始跑
07/06 07:23, 97F
→
07/06 07:23, 3年前 , 98F
部位風險就會跟著跑出來了
07/06 07:23, 98F
推
07/06 13:46, 3年前 , 99F
德州撲克牌面你勝率99%,別人1%,人家all in跟你玩,你能不
07/06 13:46, 99F
所以我每年只限制自己拿100萬出來做單 100萬輸完那年就不完了XD 就看今年年底會滾到多少
→
07/06 13:46, 3年前 , 100F
跟嗎？all in輸一次就畢業。我認識的神人老師,因為資金已
07/06 13:46, 100F
→
07/06 13:46, 3年前 , 101F
經滾很大出來了,每次停損額度1%,只做高勝率,長波段,小停
07/06 13:46, 101F
→
07/06 13:46, 3年前 , 102F
損,大獲利,請問他要怎樣才會破產畢業呢？但不可否認他一
07/06 13:46, 102F
→
07/06 13:46, 3年前 , 103F
開始的大本金是很吃運氣的打法滾出來的
07/06 13:46, 103F
推
07/06 13:49, 3年前 , 104F
而怎樣才能賺得穩,長年獲利,就是不開槓桿玩。不然都是賭,
07/06 13:49, 104F
→
07/06 13:49, 3年前 , 105F
運氣好就是隨機致富,反正這種人只要樣本數多,就會有,但
07/06 13:49, 105F
→
07/06 13:49, 3年前 , 106F
長期活下去的,就是把運氣成分降低,然後資金控管強,不槓
07/06 13:49, 106F
→
07/06 13:49, 3年前 , 107F
桿重倉單一商品
07/06 13:49, 107F
推
07/06 19:34, 3年前 , 108F
老實說~~~光想我就覺得一定不會賺錢了~~根本不用實驗吧
07/06 19:34, 108F
推
07/06 21:46, 3年前 , 109F
dust777大大 忠言逆耳QQ
07/06 21:46, 109F
推
07/07 18:16, 3年前 , 110F
你四週的時間價值蹷踸鵅A波動太小你會賠
07/07 18:16, 110F
推
07/09 18:04, 3年前 , 111F
我說那個小於是哪裡來的？週選比較貴吧…
07/09 18:04, 111F
※ 編輯: shat2001 (42.73.6.234 臺灣), 07/10/2020 07:39:54
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