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[其他] 請教一題選擇權題目

看板Option (期貨與選擇權)作者 (H.Y.910507)時間1年前 (2022/06/11 01:54), 編輯推噓6(8推 2噓 11→)
留言21則, 10人參與, 1年前最新討論串1/1
觀察台指選擇權6月的買賣權是否遵循平價公式(觀察6/1~6/10)，每天T、S改變；K,r=0.2% 及波動率=0.2%固定 這題用P=C-S+K/(1+0.2)^T去算都不符合平價公式，請問是要套入波動率嗎？實在不知道該 如何將波動率套入平價公式，想請教一下，謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 120.110.89.167 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1654883668.A.A7D.html
推
06/11 02:14, 1年前 , 1F
寫信問Csir，選擇權訂價模型是Csir三歲的時候就發表過
06/11 02:14, 1F
→
06/11 02:14, 1年前 , 2F
的，Csir目前是CBOT首席顧問
06/11 02:14, 2F
噓
06/11 02:18, 1年前 , 3F
可樂葡萄怎麼跑是達達決定
06/11 02:18, 3F
推
06/11 09:16, 1年前 , 4F
選擇權不是買就是賣 豪簡單
06/11 09:16, 4F
→
06/11 14:16, 1年前 , 5F
波動率每天都在變........你不知道波動率有即時報價嗎？
06/11 14:16, 5F
推
06/11 14:29, 1年前 , 6F
需要算這個代表你離贏錢很遠
06/11 14:29, 6F
推
06/11 14:56, 1年前 , 7F
隱波只是報價方式 對隱波有特定的view再來帶公式
06/11 14:56, 7F
推
06/11 20:12, 1年前 , 8F
你用現貨指數算不會對的 因為不能直接買賣現貨指數
06/11 20:12, 8F
→
06/11 20:13, 1年前 , 9F
改成期貨的公式就會完全符合了 當然還會差1-2點買賣價差
06/11 20:13, 9F
推
06/11 21:41, 1年前 , 10F
波動率0.2%？？
06/11 21:41, 10F
噓
06/12 03:01, 1年前 , 11F
算那麼多到底要幹嘛 你覺得會漲就買可樂 會跌就買
06/12 03:01, 11F
→
06/12 03:02, 1年前 , 12F
葡萄 停損做好 你以為上數學課ㄛ 算一算就會賺錢那
06/12 03:02, 12F
→
06/12 03:02, 1年前 , 13F
數學系來玩就好
06/12 03:02, 13F
推
06/12 12:43, 1年前 , 14F
的確是 除非就是做各種套利 否則站對邊比較重要
06/12 12:43, 14F
推
06/13 09:05, 1年前 , 15F
脫離學涯有點久，僅提供個人看法
06/13 09:05, 15F
→
06/13 09:05, 1年前 , 16F
1.實務上波動率每個瞬間都在變動，這題說波動率不變，要
06/13 09:05, 16F
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06/13 09:05, 1年前 , 17F
的是讓你不用多去考慮這個因素。不是要你代進去計算
06/13 09:05, 17F
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06/13 09:13, 1年前 , 18F
台指選擇權對應的標的是期指，以週五夜盤收16260，16250C
06/13 09:13, 18F
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06/13 09:13, 1年前 , 19F
的價格是114跟106，16250=16260-114+106，有些許誤差礙於
06/13 09:13, 19F
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06/13 09:13, 1年前 , 20F
實務的種種因素是必然會有的，看你怎麼掰
06/13 09:13, 20F
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06/13 09:14, 1年前 , 21F
*16250C和P
06/13 09:14, 21F
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