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[問題] 5347世界現貨股期價差漲幅不同步請益

看板Option (期貨與選擇權)作者 (QQ)時間2天前 (2024/07/01 18:47), 2天前編輯推噓4(4推 0噓 11→)
留言15則, 4人參與, 2天前最新討論串1/1
在股版問結果底下推文都在互嗆菜雞吵架 所以來這邊請教 上週五5347 世界現貨股期同步鎖漲停,逆價差一元 今天觀察世界期除了逆價差擴大，連漲幅也沒同步 盤中價差一度到六元，漲幅差4% https://i.imgur.com/wTXkVW4.jpeg
就連尾盤現貨都鎖死了，期貨還是沒跟上 https://i.imgur.com/BkxU75o.jpeg
世界近月期也有4000口成交，交易量也不低 7/4 就要除息了 不知道期權大戶高手想幹嘛 有高手能分析期現貨差異這麼大原因嗎 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.181.27 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1719830870.A.786.html ※ 編輯: jumpballfan (42.72.181.27 臺灣), 07/01/2024 18:48:37
推
07/01 18:56, 2天前 , 1F
給你機會套利
07/01 18:56, 1F
→
07/01 18:58, 2天前 , 2F
期貨反應買盤心中價格
07/01 18:58, 2F
→
07/01 18:58, 2天前 , 3F
現貨嘎空
07/01 18:58, 3F
推
07/01 19:14, 2天前 , 4F
阿就先把除息的價格先反應了
07/01 19:14, 4F
→
07/01 19:14, 2天前 , 5F
等到真正除息的那天就會正常
07/01 19:14, 5F
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07/01 19:15, 2天前 , 6F
如果貼息 那期貨就會跌比較少
07/01 19:15, 6F
→
07/01 19:15, 2天前 , 7F
反之 期貨會漲比現貨多
07/01 19:15, 7F
推
07/01 19:20, 2天前 , 8F
這種中大型股 市場上長期持有現貨的人不少
07/01 19:20, 8F
→
07/01 19:21, 2天前 , 9F
除息想避稅就用股期來避，造市者知道很多人會這樣做
07/01 19:21, 9F
推
07/01 19:23, 2天前 , 10F
就會一直賣出期貨讓避稅的買進期貨，供應期貨賣出的量
07/01 19:23, 10F
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07/01 19:23, 2天前 , 11F
就會造成逆價差
07/01 19:23, 11F
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07/01 19:24, 2天前 , 12F
簡而言之，持有現貨的人避稅
07/01 19:24, 12F
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07/01 19:24, 2天前 , 13F
造市者可以在現貨期貨吃豆腐
07/01 19:24, 13F
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07/01 21:09, 2天前 , 14F
就沒融券可套利
07/01 21:09, 14F
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07/02 09:58, 2天前 , 15F
天... 多研究一下什麼是期貨好嗎.. 唉,糕點到了
07/02 09:58, 15F
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