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討論串[問題] 有關black-sholes
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#1
Re: [問題] 有關black-sholes
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者weijielin (虧錢男)時間21年前 (2004/03/11 00:37), 編輯資訊
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C = S * N(d1) - X * exp(-rt) * N(d2) = 預期收入 - 預期成本. C = call 理論價格 S = 現在股價 X = 執行價 r = 無風險利率 t = 距離到期日時間. N(d1), N(d2) 為累積機率分配值. 照你的說法預期收益應該是 股價 * N(d
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#2
Re: [問題] 有關black-sholes
推噓4(4推 0噓 0→)留言4則，0人參與, 最新作者carlshen (Never Risk Free)時間21年前 (2004/03/11 02:05), 編輯資訊
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選擇權的複製的組合有兩個部位. 舉 call 做例子. 一為 underlying asset 的(正)部位，數量為N(d1). 為未來此 call 的收益的期望值. 二為 money account 的(負)部位，數量為N(d2). 為為複製此 call 所付出的成本的折現. 不知道這樣有沒有回答
(還有30個字)
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