Re: [問題] 有關black-sholes
看板Option (期貨與選擇權)作者carlshen (Never Risk Free)時間20年前 (2004/03/11 02:05)推噓4(4推 0噓 0→)留言4則, 4人參與討論串2/2 (看更多)
※ 引述《Shepard (Underneath your clothes)》之銘言：
: 請問一下 在書上有看到
: 履約價格*Nd1 為預期的收益
: 不太懂Nd1為避險比率的話
: 那履約價格*避險比率 要怎麼解釋他是預期的收益
: 不好意思 初學 ^^'
選擇權的複製的組合有兩個部位
舉 call 做例子
一為 underlying asset 的(正)部位，數量為N(d1)
為未來此 call 的收益的期望值
二為 money account 的(負)部位，數量為N(d2)
為為複製此 call 所付出的成本的折現
不知道這樣有沒有回答到你的問題?
--
抽象是一把利刃，抽象思考使人能看到事情的普遍性，神智因而通明。
抽象也是陷阱，使人無視世間種種特殊現象的富麗多變，而流於封閉專斷。
文明知識的本質是抽象，知識份子之優於常人，亦在於他善於掌握抽象，別無其他。
台大數學系教授 黃武雄
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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