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討論串[問題] 歐式? 歐式選擇權?
共 14 篇文章
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我是說這是option的Greeks. 我想全世界在trade option的人可能沒有人會認同你的說法. Rober Kolb在198幾年也對全世界的金融期貨商品. 進行相關的實證，基本上正價差的產生是符Cash & carry relatisoship. 我這是很incentive的回答也是以前
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天地良心. 這當然是vanilla的商品啊！. 你這句話我很怕誤導版友. 我講的「台幣/美金 call = 美金/台幣 put」. 這是絕對可以用數學證明出來的. 而且既然兩個是一模一樣的商品. 其中一個是vanilla，另一個怎麼會是exotic？？. 我這麼說好了，例如現在 1美金＝ a 台幣.
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全世界都不認同不代表不正確. 豈未聞「雖千萬人，吾往矣」？. 以訛傳訛多的是，像「羅生門」拿來引用渾沌不清各說各話的案情. 就是訛用！. 真正羅生門這篇小說是在寫人性的幽暗面的. 而不是搞不清楚的情況. 但是話說回來了，為了跟全世界溝通. 訛用就訛用吧！你我心理清楚就好. 我說過我沒有研究. 不過我
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趕著九點的飛機..簡短回.. 第一點:我想這是我們對玩法定義的不同，我認為的是terminology的多元. 性是option好玩的東西..no matter他是vanila和exotic.. 第二點沒錯. 第三點:這也是我提到的..其實隨便找一本書都可以得到如此的解答. 但是之前有提到台股逆價差因
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