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討論串[問題] 歐式? 歐式選擇權?
共 14 篇文章
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一個高階的B-S sensitivity. 這一類的有很多....vega確實不是Greeks. 你去問希臘人就知道了，問問他vega這個單字怎麼寫...嘿！ ~~~~~~想請教你做這個實證的方法. 還有實證的時間區間. 我稍微隨便統計了一下. 民國89年：正價差222天，逆價差49天. 90 ：
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^^^^^ 請問一下這是甚麼意思呢.. vega不是Greeks!?!?. 我想在業界大家公認的Greeks指的多是delta,Gamma,Vega,Theta. 和rho(通常在trade leaps等IRO才會看的exposure). vega 不是Greeks,好像我沒聽人這樣說過的.. TA
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恩恩，這倒是個好答案. 因為兩種資產的預期報酬率不一樣. 是吧！. 好，我回到B-S吧！. 絕對不離題. tallan兄有發現最簡單的B-S model裡面都有個Q嗎？. 就是股利率，那是為何？. 利率R是資金的報酬率. Q是股票的報酬率. 這就好比我舉的外匯例子. Rd是本國貨幣報酬率. Rf是外
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