Re: [問題] 歐式? 歐式選擇權?
看板Option (期貨與選擇權)作者Minoxidil (Minoxidil)時間20年前 (2004/08/14 21:29)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串7/14 (看更多)
※ 引述《tallan (.......)》之銘言：
: ※ 引述《Minoxidil (Minoxidil)》之銘言：
: : 好，我回到B-S吧！
: : 絕對不離題
: : tallan兄有發現最簡單的B-S model裡面都有個Q嗎？
: : 就是股利率，那是為何？
: : 利率R是資金的報酬率
: : Q是股票的報酬率
: Q不會影響美式的call
: 也不會有提前履約的問題
: 我記得hull的書上有大家可以看一看
Q 對call還是有影響的
（就說啦！ 台幣/美金 call = 美金/台幣 put）
只要對一個有影響對另一個一定有
因為這兩個是identical
而且hull也說了，美式call最好履約時機就是發股息那一天
Q 怎麼能沒影響？
（其實也不用Hull說）
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