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討論串請問時間價值的一個問題
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到期日的一半 是多少阿?:p. volatility=2*time天數 vega=theta. 之後 theta開始>vega嘍~ 假設在接近平價選擇權.. (哈哈 這位仁兄過於認真了. 舉個例嘛 當然希望簡單又明瞭 本來是想丟出一個概念 讓有心人慢慢去想 獨立思考的. 我也是從交易的過程中自己想出
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這是關於Greeks的穩定性，也純粹是從theta的movements. 所發生的現像...你可以試著把theta和vega對時間微分後比較. 簡單說就假設其他條件不變下,theta過turning points後. 遞減的速度會大於Vega上升的速度.. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^. 為
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