Re: 請問時間價值的一個問題
看板Option (期貨與選擇權)作者freeless (You're fired)時間20年前 (2004/10/26 23:04)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/7 (看更多)
※ 引述《SeanWang (Affinity & Fate ～～)》之銘言：
: ※ 引述《Marino (馬利諾)》之銘言：
: : 留倉過禮拜六日會有"兩天"的時間價值嗎?
: : or 原本到期天數就已扣掉其間的假日~只算交易日
: : 高手回答啦 謝謝
: 看看這篇吧...
: http://www.warrantnet.com.tw/jfi/article/19/htm/4.htm
: 這是對於波動度假設與表示習慣的不同，
: 不過是一個很好的觀念題....
這篇很好 解答很多問題
基本上用交易日約250天算跟365天算近期選擇權產生誤差較大
算離到期日尚遠的如權證誤差小
想一想然後用Excel做做看就可以簡單看出差異程度大小
再試試看如果評估近期選擇權用365天算
跨越假日時 你的IV會波動的很厲害
用250算才不會.
(所以用別人提供的model時要注意它的時間是用250還是365 不然就......)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.83.41
※ 編輯: freeless 來自: 61.228.83.41 (10/26 23:06)
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