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討論串請問時間價值的一個問題
共 7 篇文章
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#1
Re: 請問時間價值的一個問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者freeless (You're fired)時間20年前 (2004/10/26 23:04), 編輯資訊
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這篇很好 解答很多問題. 基本上用交易日約250天算跟365天算近期選擇權產生誤差較大. 算離到期日尚遠的如權證誤差小. 想一想然後用Excel做做看就可以簡單看出差異程度大小. 再試試看如果評估近期選擇權用365天算. 跨越假日時 你的IV會波動的很厲害. 用250算才不會.. (所以用別人提供的
#2
Re: 請問時間價值的一個問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者sharon520 (frere)時間20年前 (2004/10/27 16:15), 編輯資訊
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習慣用365天的人，會傾向在週末去放空選擇權，賺取時間價值，所以就算交易期間每個點換算波動率為常數，但因假期因素，其隱含波動率會隨著週一到週五「遞減」，而用實際交易日評價的人，則不會有這個困擾，交易期間每個點換算波動率為常數，每「天」的波動率仍是固定，只不過星期一到星期五，每天都經過(1/260)年
#3
Re: 請問時間價值的一個問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者freeless (You're fired)時間20年前 (2004/10/27 22:33), 編輯資訊
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^why?. 因為不該用365天算.. [假設]一週的time decay是15點. 用365天算 每交易日的time decay是15/7 如次就低估了15/5-15/7. 在同樣少一天的情況下，要[調降]隱含波動率才會符合市價.. 所以
(還有52個字)
#4
Re: 請問時間價值的一個問題
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者freeless (You're fired)時間20年前 (2004/10/28 11:20), 編輯資訊
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你是說倒數兩句嗎?. 就是推算隱含波動率 輸入市價後 你的剩餘天數要輸入幾天?. 真的要回答喔!. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 163.29.35.2.
#5
Re: 請問時間價值的一個問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者sharon520 (frere)時間20年前 (2004/10/28 12:20), 編輯資訊
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為什麼要少一天?? 為什麼要調降IV???. 為什麼IV會遞減?? f大可以說明白話清楚一點嗎 感謝~~Orz. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc). ◆ From: 61.229.15.163.
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