看板
[ Option ]
討論串請問時間價值的一個問題
共 7 篇文章
內容預覽:
這是關於Greeks的穩定性，也純粹是從theta的movements. 所發生的現像...你可以試著把theta和vega對時間微分後比較. 簡單說就假設其他條件不變下,theta過turning points後. 遞減的速度會大於Vega上升的速度.. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^. 為
(還有356個字)
內容預覽:
到期日的一半 是多少阿?:p. volatility=2*time天數 vega=theta. 之後 theta開始>vega嘍~ 假設在接近平價選擇權.. (哈哈 這位仁兄過於認真了. 舉個例嘛 當然希望簡單又明瞭 本來是想丟出一個概念 讓有心人慢慢去想 獨立思考的. 我也是從交易的過程中自己想出
(還有794個字)
內容預覽:
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^why?. 因為不該用365天算.. [假設]一週的time decay是15點. 用365天算 每交易日的time decay是15/7 如次就低估了15/5-15/7. 在同樣少一天的情況下，要[調降]隱含波動率才會符合市價.. 所以
(還有52個字)