看板 [ Option ]
討論串我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題
共 3 篇文章
內容預覽： 開啟 | 關閉 | 只限未讀
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁
#1
我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者Minoxidil (Minoxidil)時間20年前 (2004/10/31 23:28), 編輯資訊
1
0
0
內容預覽:
先講一點點GREEKS的東西. 希望大家有耐心看下去. 其實我覺得，重要的在「時間價值」. 就是到期末，你願意多付多少錢，賭一邊. 假設現在5700點好了. 我賭11月到期時會到6000點以上. 願意賠50點，賭另一方6000點以上每漲一點，就賠我一點. 然後一天兩天時間過去了，假設還是在5700.
(還有1012個字)
#2
Re: 我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者borderland (夏日眠眠)時間20年前 (2004/11/01 10:56), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
哈..的確..我寫錯意思了.. IMV越高的確不是反應Gamma的增加，反而是縮小才對. 謝謝糾正.. 我想表達的意思應該是Gamma的增大對於theta的影響. 我們可以把theta除以Gamma後(假設利率為0,則call&put的結果會相同). theta=1/2*vol*2*s^2*Gamm
(還有118個字)
#3
Re: 我來獻曝一下吧！Re: 請問時間價值的一個問題
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者borderland (夏日眠眠)時間20年前 (2004/11/03 16:46), 編輯資訊
0
0
0
內容預覽:
Gamma和theta有對價關係,所以符號會相反. 所以大家也習慣這樣的方式.. 只要正Gamma，就必定為負theta. 這只在說明想受對於未來股價大於履約價的期望機率(正Gamma). 就得忍受在享受這樣機率下的時間價值損失(負theta). 所以和delta neutral沒關係.. 更明白說
(還有20個字)
首頁
上一頁
1
下一頁
尾頁