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討論串[問題] 請教跨式的優點
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#1
Re: [問題] 請教跨式的優點
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者viking0518 (知命用命不認命)時間19年前 (2006/05/10 11:41), 編輯資訊
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賭單邊突破,或許你要算一下. 每一筆call或put都有它買方的損益兩平點. 跨式也是一樣,只有當突破某一邊的call+put成本才能結算損益兩平. 另外,跨式好處是當單邊突破確立後,將反向的部位出場,順勢單用力抱. 以求獲利極大化. 但是這只是結算. 事實上還會有一個問題,時間價值. 有想過嗎?.
(還有201個字)
#2
Re: [問題] 請教跨式的優點
推噓2(2推 0噓 1→)留言3則，0人參與, 最新作者IronCondor (年獸)時間19年前 (2006/05/10 15:02), 編輯資訊
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買進跨式的獲利原因, 在於call跟put的delta會漸漸不同. 我用一個假設的數字, 今天買進某價位的跨式, call跟put權利金都是50. 然後用下面的假設數據來說明delta在買進跨式的影響 (和真實情況會有比例上的出入). 標的漲幅 call put. -----------------
(還有399個字)
#3
Re: [問題] 請教跨式的優點
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者IronCondor (年獸)時間19年前 (2006/05/11 07:07), 編輯資訊
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Theta 時間價值. Vega (also known as 'Kappa') 隱含波動率升(降)1%造成權利金的升(降)幅度. (但是t和v並不是統一性的簡寫). 受到theta的壓力, 不是當買方的基本常識嗎?. I.V.造成的影響在這次波段裡面是個別事件. 抱不抱得住是個人操作紀律的問題.
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