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討論串[問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
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#1
Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者pp520 (pp)時間16年前 (2008/10/20 20:02), 編輯資訊
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偽期指 = 摩台近 x (大盤/摩台現). 真期指. 兩者去套利，說真的很難，因為兩者結算時間不同. 不過並不是沒有，像上星期摩台跌近 8% ，台指只限在 3.5%. 如果可以空到台指，作多摩台，應該是有一段利差可圖. 如果之後大盤漲，摩台多單 會爆賺，台指空單 小賠. 如果之後大盤跌，摩台多單小賠
#2
Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
推噓3(3推 0噓 0→)留言3則，0人參與, 最新作者tedinroc (真愛)時間16年前 (2008/10/20 20:15), 編輯資訊
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的確是有這種套利法，雖然利潤不高，但是不能因此就說這不可行. 自營也有人做摩台、台指等等的套利為主要策略. 不過自營交易成本低，量可以做大，所以利潤會出來. 如果個人的話可能需要先把交易成本降到夠低、本金要大一點. 最好是能搞出自動化下單套利，要不然套利的機會稍縱即逝，看得到不代表吃得到. 風險的話
#3
Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
推噓1(1推 0噓 26→)留言27則，0人參與, 最新作者ahan9008 (棚頂替人哭悲哀)時間16年前 (2008/10/20 23:43), 編輯資訊
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套利要做一定是要扣掉成本後無風險才可以吧...???. 比如說 台指逆價差 2% 摩台逆價差5%. 所以說 要放空台指 做多摩台..然後等收斂...??. 我不懂...這樣套哪邊的利.... 有沒有可能台指漲 摩台跌..??. 只要不是連結同一個標的都是無法套利的.... 就算是0050 跟台指 也
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#4
Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
推噓17(18推 1噓 25→)留言44則，0人參與, 最新作者tedinroc (真愛)時間16年前 (2008/10/21 11:15), 編輯資訊
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你確定套利一定是100%無風險？. 教科書上、理論上可能是這樣，實際上不一定這麼完美. 要賺錢總是有風險的 :). "只要不是連結同一個標的都是無法套利的"，你確定是這樣嗎？. 套利策略只玩逆價差這麼簡單的話，那些財工的都不用唸啦 :P. 能套利賺錢的人自然有一套自己的方法與策略，這些東西都是花時間
(還有175個字)
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