Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
※ 引述《moveb (black angel)》之銘言：
: 1. 問題類別:
: 關於台指期 摩台期價差過大的套利可行性
: 2. 問題描述:
: 最近有觀察 台指近 跟 摩台近之間的價差關係
: （關於摩台近指數
: 我是用當日的 摩台近 x 大盤收盤指數/摩台指收盤指數 換算成大盤指數）
: 換算後發現 當台指近 跟 摩台近經換算後的價差 超過或接近百點時
: 都會有大約至少10%以上的套利空間
: 想請教一下大家 這樣的套利可行性ok嗎 風險會很大嗎
: 感謝回答^^
的確是有這種套利法，雖然利潤不高，但是不能因此就說這不可行
自營也有人做摩台、台指等等的套利為主要策略
不過自營交易成本低，量可以做大，所以利潤會出來
如果個人的話可能需要先把交易成本降到夠低、本金要大一點
最好是能搞出自動化下單套利，要不然套利的機會稍縱即逝，看得到不代表吃得到
風險的話，最大的風險就是有時市場不是完全照著固定模式運作的
那時賠多少就看你的功力到哪裡了...
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