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Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利

看板Option (期貨與選擇權)作者 (真愛)時間16年前 (2008/10/21 11:15), 編輯推噓17(18推 1噓 25→)
留言44則, 21人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
※ 引述《ahan9008 (棚頂替人哭悲哀)》之銘言： : 套利要做一定是要扣掉成本後無風險才可以吧...??? 你確定套利一定是100%無風險？ 教科書上、理論上可能是這樣，實際上不一定這麼完美 要賺錢總是有風險的 :) : 比如說 台指逆價差 2% 摩台逆價差5% : 所以說 要放空台指 做多摩台..然後等收斂...?? : 我不懂...這樣套哪邊的利... : 有沒有可能台指漲 摩台跌..?? : 只要不是連結同一個標的都是無法套利的... "只要不是連結同一個標的都是無法套利的"，你確定是這樣嗎？ 套利策略只玩逆價差這麼簡單的話，那些財工的都不用唸啦 :P 能套利賺錢的人自然有一套自己的方法與策略，這些東西都是花時間(金錢)研究出來的 你是否有用心研究過呢？沒有的話怎麼能幾句話就否定一切的可能性？ : 就算是0050 跟台指 也一樣..(都是以結算時來看) : 去回想一下...每個月押寶的結算是否摩台也會跟著跳 貼著走... : 拉高結算嘎爆你的空單 15分鐘後跌回來..?? : 提早平倉..?? 那沒收斂怎辦..?? 套利一定要玩到結算？開玩笑吧？ 請先用心研究一下關於套利的基本概念再來討論吧... : 市場上太多人想套利...就算找出套利的機會...也會馬上反應的 : 你知道我知道獨眼龍也知道...人家有籌碼可以雙賺... : 你呢..?? 我啊，我本身不做套利，只是分享一些概念而已 市場上的確是一堆人想玩套利，傳統基本的套利機會當然是一下就消失 但是只要你能找出新的套利模式就可以獲利 個人玩套利有困難沒錯，我也提到交易成本要夠低，本金要夠大才比較可行 交易成本好解決，本金就是看各人本事了 XD : ※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言： : : 的確是有這種套利法，雖然利潤不高，但是不能因此就說這不可行 : : 自營也有人做摩台、台指等等的套利為主要策略 : : 不過自營交易成本低，量可以做大，所以利潤會出來 : : 如果個人的話可能需要先把交易成本降到夠低、本金要大一點 : : 最好是能搞出自動化下單套利，要不然套利的機會稍縱即逝，看得到不代表吃得到 : : 風險的話，最大的風險就是有時市場不是完全照著固定模式運作的 : : 那時賠多少就看你的功力到哪裡了... -- 我的BLOG，雜七雜八的一大堆 XD http://blog.trytrysee.net/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 222.156.198.148
推
10/21 11:35, , 1F
你說太多了 有些事情默默自己來就行了
10/21 11:35, 1F
推
10/21 11:45, , 2F
推...沒研究過不該否定
10/21 11:45, 2F
推
10/21 11:48, , 3F
T大一出手便知有沒有~呵
10/21 11:48, 3F
→
10/21 11:57, , 4F
說太多會死人嗎 XDDD
10/21 11:57, 4F
噓
10/21 12:17, , 5F
你根本無法分辨套利跟獲利
10/21 12:17, 5F
→
10/21 12:18, , 6F
那就隨便你囉
10/21 12:18, 6F
推
10/21 12:27, , 7F
套利一定是100%無風險........賺錢可以有風險也可以無風險
10/21 12:27, 7F
→
10/21 12:33, , 8F
推d大
10/21 12:33, 8F
→
10/21 12:44, , 9F
世事無絕對啊 :P
10/21 12:44, 9F
推
10/21 12:53, , 10F
套利一定是100%無風險沒錯~可是不懂就亂套.那就是最大風險
10/21 12:53, 10F
推
10/21 12:57, , 11F
套利當然有風險阿 要是價差持續擴大資金就被套住啦
10/21 12:57, 11F
推
10/21 12:58, , 12F
那根本不叫套利
10/21 12:58, 12F
→
10/21 12:59, , 13F
不過即使價差不收斂也不會有太大損失啦 風險算較小就是
10/21 12:59, 13F
→
10/21 13:00, , 14F
那d大可以舉例一下無風險的投資嗎?
10/21 13:00, 14F
推
10/21 13:03, , 15F
唉唷 我就說 連套利都不知道是什麼意思的人 不用講太多啦
10/21 13:03, 15F
→
10/21 13:04, , 16F
解釋清楚了 手上的部位也不會賺錢
10/21 13:04, 16F
→
10/21 13:04, , 17F
該說的說完 個人解讀不同 那也沒辦法囉
10/21 13:04, 17F
→
10/21 13:06, , 18F
ahan9008大這麼了解套利，來講一講你的套利是怎樣啊?
10/21 13:06, 18F
推
10/21 13:11, , 19F
我沒很了解啊.我對於開板的摩台跟台指套利 想法如上面文
10/21 13:11, 19F
→
10/21 13:12, , 20F
提出了若干點認為套利會失敗的原因 就這樣而已
10/21 13:12, 20F
推
10/21 13:12, , 21F
那根本不叫套利
10/21 13:12, 21F
→
10/21 13:12, , 22F
套利簡單的說 就像你出國買免稅煙酒 去美國買coach
10/21 13:12, 22F
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10/21 13:13, , 23F
要套利要拿摩台指數成分股 跟摩台
10/21 13:13, 23F
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10/21 13:15, , 24F
比如說大小台價差 組合op與期貨 或是價差交易套利
10/21 13:15, 24F
→
10/21 13:21, , 25F
以前包工程的時候 有一招叫買空賣空 這不知算不算套利 XDD
10/21 13:21, 25F
推
10/21 13:24, , 26F
有風險就不是套利
10/21 13:24, 26F
推
10/21 13:55, , 27F
那大台跟小台都逆價差，但是某些時刻大台和小台又會有價差
10/21 13:55, 27F
→
10/21 13:56, , 28F
假設大台價格高於小台，那多大台1口空小台4口就算套利吧？
10/21 13:56, 28F
→
10/21 14:06, , 29F
你相反了
10/21 14:06, 29F
推
10/21 14:44, , 30F
有風險就不叫套利
10/21 14:44, 30F
推
10/21 15:23, , 31F
外匯套利就沒有風險阿
10/21 15:23, 31F
→
10/21 16:43, , 32F
選擇權每天都一推能看不能吃的套利空間 大概都4、5點
10/21 16:43, 32F
推
10/21 17:46, , 33F
大小台價格不一樣,就會有套利空間啦~只是看得到不一定吃得!
10/21 17:46, 33F
→
10/21 17:47, , 34F
套利交易和價差交易是不同的,套利一定是無風險`
10/21 17:47, 34F
推
10/21 19:35, , 35F
套利是無風險+1
10/21 19:35, 35F
→
10/21 19:36, , 36F
不然就不叫套利
10/21 19:36, 36F
→
10/21 19:36, , 37F
選擇權那4，5點是"理論上"的，但把交易成本算進去
10/21 19:36, 37F
→
10/21 19:36, , 38F
可能就不划算了..當然以無交易成本的人來說
10/21 19:36, 38F
→
10/21 19:36, , 39F
還是有利可圖..
10/21 19:36, 39F
推
10/21 19:53, , 40F
照課本的定義，套利是無風險的
10/21 19:53, 40F
→
10/21 19:55, , 41F
有風險也不叫套利了吧…
10/21 19:55, 41F
推
10/22 19:03, , 42F
今天統計了一下最近的摩台期＆台指期的價差數據 結論是
10/22 19:03, 42F
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10/22 19:04, , 43F
結論是真的有利潤
10/22 19:04, 43F
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07/23 06:49, , 44F
大家都照課本定義來，課本有沒有教怎麼賺錢呢 lol
07/23 06:49, 44F
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