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討論串[問題] 一些關於保證金與SPAN的問題...
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#2
Re: [問題] 一些關於保證金與SPAN的問題...
推噓13(13推 0噓 10→)留言23則，0人參與, 最新作者fftboyi (fftboyi)時間14年前 (2011/07/30 21:39), 編輯資訊
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SPAN計算這些折抵時，. 最大的不同在於並非以口數為折抵計算單位，. 而是以Delta值為計算單位. 因為很複雜，不太可能用人腦算. 但是你可以算出大概. 期貨(小台)Delta值是1 大台是1*4=4. 深度價內選擇權是1. 價平約0.5~0.7. 價外約0.3. 舉例B8600C+S8600P
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[問題] 一些關於保證金與SPAN的問題...
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者icpolonaise (龜速向上爬)時間14年前 (2011/07/30 17:10), 編輯資訊
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各位前輩午安~. 最近幾個月比較忙沒碰OP，. 但心中還是想釐清一些關於保證金和SPAN的觀念，. 雖然有爬過一些文，但有些情況想跟大家請教一下~. 1. 賣出勒式. 例如Sell 9000 Call + Sell 8300 Put，. 現在8300 Put為51、9000 Call為20.5，.
(還有494個字)
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