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討論串[問題] 無限轉倉大法 正價差爆表該轉遠月嗎？
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#4
Re: [問題] 無限轉倉大法 正價差爆表該轉遠月嗎？
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者liton (歐吉桑留學生)時間5天前 (2026/06/02 16:18), 編輯資訊
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大概講一下我是怎麼做的. 因為我是24小時全自動交易. 可操作性比較大. 我的機器人是 無限轉倉+網格. 漲：賣近月. 跌：買遠月. 有很多細節，例如：. 到期當月（第三週週三到月底）還是買賣近一. 往下網格與往上網格不對稱. 監控爆倉價. 最多能加到幾口期貨、最低得維持幾口期貨. 什麼時候要出金.
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#3
Re: [問題] 無限轉倉大法 正價差爆表該轉遠月嗎？
推噓0(0推 0噓 2→)留言2則，0人參與, 4周前最新作者virtual (:))時間1月前 (2026/05/08 22:03), 編輯資訊
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不要去轉到流動性差的月份就好,. 現在轉到 12 月其實買賣價差不過 10 點, 跟合約規格相比大約萬分之二,. 應該是算很小了.. 你可以把期貨的正價差當成 ETF 的費用率來看,. 現在台指期轉到 12 月將近 800 點, 加上除息也抓個 800 點(我隨便抓的),. 轉到 12 月的年化費用
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#2
Re: [問題] 無限轉倉大法 正價差爆表該轉遠月嗎？
推噓2(2推 0噓 7→)留言9則，0人參與, 4周前最新作者f5j (ffivej)時間1月前 (2026/05/08 17:30), 1月前編輯資訊
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不要去預測市場，你遠永不會知道市場怎麼走，. 如果你能知道，槓桿直接開到最大 All in 下去了，. 所以我們是無法評估到底哪種會比較賺，. 重點會是，哪種模式比較適合自己？. 我是有遇到有人直接買遠月的，. 至於好不好，看每個人著重的點，. 有人就是不想經常交易，可減少稅費摩擦成本。. 我自己是
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#1
[問題] 無限轉倉大法 正價差爆表該轉遠月嗎？
推噓9(9推 0噓 24→)留言33則，0人參與, 3周前最新作者iefb2759 (阿不基基東)時間1月前 (2026/05/07 10:53), 編輯資訊
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大家好. 小弟是期貨新手，去年才開始用微台無限轉倉. 之前都買0050. 一開始聽朋友建議買遠月「省事」. 之前確實是逆價差 很香. 但最近要轉倉才發現兩個問題：. 1. 最近是嚴重正價差. 2. 遠月真的很容易滑價，流動性明顯差很多. 現在又要滾倉了. 但現在市場大家都看漲，正價差已經誇張到爆.
(還有206個字)
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