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討論串[問題] 期貨與現貨的價差套利
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#3
Re: [問題] 期貨與現貨的價差套利
推噓4(4推 0噓 4→)留言8則，0人參與, 最新作者mickeyjan ( )時間13年前 (2013/01/11 00:46), 編輯資訊
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恕刪。前兩年有期貨業界人士在學校授課，在講到套利的時候提到：. 在台指期剛出來的那幾年，他們公司光是做大小台套利和複製指數套利，. 獲利是幾百萬幾千萬在算的，但同一套套利系統去年的獲利只有幾萬塊。. 數字上比較詳細的東西我記不太清楚，總之他想表達的是，. 當市場越來越有效率，套利帶來的利潤相對會減少
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#2
Re: [問題] 期貨與現貨的價差套利
推噓8(8推 0噓 21→)留言29則，0人參與, 7年前最新作者are2 (R2)時間13年前 (2013/01/10 21:33), 編輯資訊
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假設今天7000點 現貨的手續費0.145%X2 稅0.3%. 算個優惠價大概是一趟0.5%. 那光現貨進出一次就需要7000X0.5%=35點的成本. 期貨可能比較低 交易成本含滑價 算五點好了 光最基本的交易成本就40點. 等於正價差逆價差 要到40點的差距你才開始有肉吃. 另外一個問題是 加權
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#1
[問題] 期貨與現貨的價差套利
推噓9(9推 0噓 10→)留言19則，0人參與, 7年前最新作者staystay (葉兒)時間13年前 (2013/01/10 14:00), 編輯資訊
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問個沒錢沒得實驗做看看的新手問題XD. 最近發現. 期貨和現貨的價差震幅都蠻大的. 一下正價差一下逆價差. 一般來說. 假如是正價差 可以用賣期買現的方式來套利. 逆價差則相反. 這方法的重點就是現貨要買哪些. 配合強勢股或弱勢股的組合可以有多種玩法. 所以一般來說如果有出現大的價差都會很快收斂.
(還有177個字)
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