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[問題] 期貨與現貨的價差套利

看板Option (期貨與選擇權)作者 (葉兒)時間13年前 (2013/01/10 14:00), 編輯推噓9(9推 0噓 10→)
留言19則, 12人參與, 7年前最新討論串1/3 (看更多)
問個沒錢沒得實驗做看看的新手問題XD 最近發現 期貨和現貨的價差震幅都蠻大的 一下正價差一下逆價差 一般來說 假如是正價差 可以用賣期買現的方式來套利 逆價差則相反 這方法的重點就是現貨要買哪些 配合強勢股或弱勢股的組合可以有多種玩法 所以一般來說如果有出現大的價差都會很快收斂 最近價差震盪蠻大的 有人有這樣玩過嗎XD 好奇至少要幾點才有獲利空間呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.113.152.64
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01/10 14:03, , 1F
通常8:45~8:59這段時間價差是最大的！
01/10 14:03, 1F
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01/10 14:03, , 2F
因為........
01/10 14:03, 2F
現貨沒開盤套不到QQ
推
01/10 14:09, , 3F
你套不到 法人有機會
01/10 14:09, 3F
因為最近價差都有20-30點... ※ 編輯: staystay 來自: 140.113.152.64 (01/10 14:18)
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01/10 14:19, , 4F
你的現貨資金部位不能大道能控制點數...
01/10 14:19, 4F
本來就沒要控制點數 通常是要放到結算會收斂
推
01/10 14:23, , 5F
你想想 連你都想的到了,法人難道不會嗎?這麼好套還輪的到你?
01/10 14:23, 5F
推
01/10 14:37, , 6F
1.正價差是賣期買現才對 2.價差多大才有獲利空間 端視個人
01/10 14:37, 6F
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01/10 14:37, , 7F
交易成本
01/10 14:37, 7F
頭昏寫反 已修正
推
01/10 15:04, , 8F
你簡單來講就是跟期貨避險一樣..但你現貨部位夠大嗎xd
01/10 15:04, 8F
根據期貨點數的價值買同等價值的現貨 假如7000點1口大台就要買1400000的現貨 所以我才說沒錢沒得實驗啊XD
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01/10 15:22, , 9F
你想價差套利 至少機器要跟法人有的拼吧 @@
01/10 15:22, 9F
※ 編輯: staystay 來自: 140.113.152.64 (01/10 16:04)
推
01/10 16:04, , 10F
現貨有1億以上哪再考慮期貨避險吧
01/10 16:04, 10F
推
01/10 20:56, , 11F
先定義一下你的收斂是怎麼收斂的..不然這樣玩跟賭博沒兩樣
01/10 20:56, 11F
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01/10 20:57, , 12F
價差套利有人在用...但跟現貨一點關系都沒有
01/10 20:57, 12F
推
01/10 21:42, , 13F
在結算一定會收斂 一買一賣擺到結算再出掉
01/10 21:42, 13F
推
01/10 21:46, , 14F
20-30點叫做可套利? 你也太天真了
01/10 21:46, 14F
推
01/11 12:17, , 15F
隔一陣子就會有新手出來說他疑似發現了好康XD
01/11 12:17, 15F
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08/13 01:22, , 16F
隔一陣子就會有新手出來 https://noxiv.com
08/13 01:22, 16F
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09/15 08:13, , 17F
//noxiv.com https://daxiv.com
09/15 08:13, 17F
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11/07 08:33, , 18F
先定義一下你的收斂是怎 https://daxiv.com
11/07 08:33, 18F
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01/01 15:52, 7年前 , 19F
你簡單來講就是跟期貨避 http://yofuk.com
01/01 15:52, 19F
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